Сравнение CAAPX с AGLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Global Fund (AGLOX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и AGLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
AGLOX Ariel Global Fund | -2.47% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у AGLOX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAAPX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции AGLOX немного отстают с 7.80%.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
AGLOX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и AGLOX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Доходность на риск
CAAPX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
CAAPX
AGLOX
Сравнение CAAPX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.10 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и AGLOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и AGLOX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности AGLOX в 16.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
AGLOX Ariel Global Fund | 16.79% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и AGLOX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и AGLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -24.72% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -10.74% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -16.77% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -24.72% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.41% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.40% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.06% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и AGLOX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.96% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 9.63% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 15.13% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 12.33% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 13.01% | +9.14% |