Сравнение CAAPX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.27% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 10.19% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.46% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.93%
SMVTX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и SMVTX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
CAAPX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
CAAPX
SMVTX
Сравнение CAAPX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.52 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 12.09 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и SMVTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и SMVTX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что меньше доходности SMVTX в 14.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.70% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 14.92% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и SMVTX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -54.72% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -7.88% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.44% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -45.45% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -3.69% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -8.28% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.01% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и SMVTX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.17% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.02% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 20.94% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.35% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 20.59% | +1.55% |