Сравнение CAAPX с FIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и FIMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 7.23% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 3.68% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
FIMVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и FIMVX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.
Доходность на риск
CAAPX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
CAAPX
FIMVX
Сравнение CAAPX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.36 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и FIMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и FIMVX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FIMVX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.39% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и FIMVX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и FIMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -43.61% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -13.34% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -21.23% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -5.32% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.57% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.89% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и FIMVX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.33% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.08% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 18.30% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.34% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 22.03% | +0.12% |