Сравнение CAAMX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.69% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и VADAX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
CAAMX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
CAAMX
VADAX
Сравнение CAAMX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.13 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.91 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.10 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и VADAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и VADAX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и VADAX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -60.27% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -12.61% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.74% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -39.32% | +17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -6.01% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.13% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.80% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.47% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 8.87% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 17.25% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 16.30% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 18.54% | -11.02% |