Сравнение CAAMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -1.36% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 4.99% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.37%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и BERIX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CAAMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CAAMX
BERIX
Сравнение CAAMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.26 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.62 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 17.20 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.07 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и BERIX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.04% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и BERIX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -20.34% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -2.95% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -15.73% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -20.34% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.25% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.60% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.79% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и BERIX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.47% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.28% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 5.38% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.94% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.00% | +1.50% |