Сравнение C с UCO
C (Citigroup Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, C returned 14.83%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции C превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 14.83% против -11.98% соответственно.
C
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.83%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам C и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 16.97% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between C and UCO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between C and UCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. UCO — Ранг доходности на риск
C
UCO
Сравнение C c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 3.34 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 6.32 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.03 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.34 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок C и UCO
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -99.95% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -34.77% | +20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -50.38% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -67.24% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -98.75% | +42.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.93% | -99.26% | +35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -85.49% | +41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 18.34% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и UCO
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.19%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 20.99% | -12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 46.57% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 57.26% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 59.81% | -30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 71.35% | -38.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и UCO
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.78% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C and UCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to C (8.19%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs UCO's -99.95%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор