PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, C returned 17.00%/yr vs 3.08%/yr for STIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности C и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции C превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 17.00% против 3.08% соответственно.

C

1 день
-0.95%
1 месяц
14.79%
С начала года
24.28%
6 месяцев
19.30%
1 год
80.98%
3 года*
50.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
17.00%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		24.28%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.39%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between C and STIP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.03

The correlation between C and STIP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

C vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.39

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

5.05

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

18.15

-2.27

C vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и STIP

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-5.50%

-92.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-0.73%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-0.95%

-30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

-5.50%

-38.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-5.50%

-51.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.67%

-0.67%

-61.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-0.99%

-42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

0.20%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности C и STIP

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

0.65%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

1.14%

+21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

1.53%

+26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

2.74%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

2.45%

+30.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и STIP

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.67%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C and STIP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (7.16%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs STIP's -5.50%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор