Сравнение C с DBC
C (Citigroup Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, C returned 14.83%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции C превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.52% соответственно.
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам C и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between C and DBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between C and DBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. DBC — Ранг доходности на риск
C
DBC
Сравнение C c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.94 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.62 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и DBC
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -76.36% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -16.54% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -16.54% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -27.34% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -41.71% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.85% | -26.37% | -38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -46.12% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.82% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и DBC
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.03% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 16.71% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 18.85% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 19.29% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 17.80% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и DBC
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C and DBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs DBC's -76.36%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор