Сравнение C с DBC
C (Citigroup Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, C returned 14.83%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции C превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.83% соответственно.
C
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.83%
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам C и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 16.97% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between C and DBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between C and DBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. DBC — Ранг доходности на риск
C
DBC
Сравнение C c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 6.34 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 13.40 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок C и DBC
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -76.36% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -7.05% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -13.82% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -27.34% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -41.71% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.93% | -22.70% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -46.22% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.33% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и DBC
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.56% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 15.82% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 18.73% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 19.18% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 17.81% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и DBC
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.78% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C and DBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.19%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs DBC's -76.36%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор