Сравнение CR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или SPY.
Корреляция
Корреляция между CR и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CR и SPY
Основные характеристики
CR:
1.20
SPY:
2.03
CR:
1.78
SPY:
2.71
CR:
1.22
SPY:
1.38
CR:
2.20
SPY:
3.02
CR:
8.69
SPY:
13.49
CR:
4.31%
SPY:
1.88%
CR:
31.09%
SPY:
12.48%
CR:
-16.99%
SPY:
-55.19%
CR:
-16.99%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%.
CR
30.54%
-10.32%
7.16%
35.82%
N/A
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и SPY
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CR и SPY
Максимальная просадка CR за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и SPY
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.