Сравнение CR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или SPY.
Корреляция
Корреляция между CR и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CR и SPY
Основные характеристики
CR:
0.16
SPY:
0.34
CR:
0.51
SPY:
0.62
CR:
1.06
SPY:
1.09
CR:
0.21
SPY:
0.35
CR:
0.60
SPY:
1.64
CR:
9.63%
SPY:
4.00%
CR:
36.21%
SPY:
19.55%
CR:
-28.02%
SPY:
-55.19%
CR:
-23.07%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.99%.
CR
-6.34%
-8.60%
-10.59%
8.76%
N/A
N/A
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CR и SPY
CR
SPY
Сравнение CR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и SPY
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.60% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CR и SPY
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и SPY
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.