Сравнение CR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CR и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CR и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | -6.12% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 15.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%.
CR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. XLI — Ранг доходности на риск
CR
XLI
Сравнение CR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.36 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.95 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.17 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.46 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.36 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.44 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CR и XLI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и XLI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CR и XLI
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CR | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -62.26% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -12.50% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -7.83% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -9.24% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 3.21% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и XLI
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CR | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 6.58% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 11.74% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 19.50% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 17.25% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 19.88% | +12.65% |