Сравнение CR с BMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CR с BMI

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или BMI.

Корреляция

Корреляция между CR и BMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CR и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

1.21

BMI:

1.37

Коэф-т Сортино

CR:

1.80

BMI:

2.25

Коэф-т Омега

CR:

1.23

BMI:

1.28

Коэф-т Кальмара

CR:

2.03

BMI:

2.46

Коэф-т Мартина

CR:

6.07

BMI:

7.76

Индекс Язвы

CR:

6.24%

BMI:

5.46%

Дневная вол-ть

CR:

31.19%

BMI:

30.82%

Макс. просадка

CR:

-18.63%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

CR:

-15.86%

BMI:

-9.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$8.63B

BMI:

$6.29B

EPS

CR:

$4.53

BMI:

$4.02

Цена/прибыль

CR:

33.30

BMI:

53.19

PEG коэффициент

CR:

2.08

BMI:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$1.74B

BMI:

$621.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$682.40M

BMI:

$246.42M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$334.00M

BMI:

$142.79M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью 0.87%.

С начала года

2.44%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

3.22%

1 год

37.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMI

С начала года

0.87%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

10.65%

1 год

44.30%

5 лет

28.64%

10 лет

23.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMI

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и BMI

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BMI в 0.57%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CR Crane Co.	0.53%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMI Badger Meter, Inc.	0.57%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%	1.25%

Просадки

Сравнение просадок CR и BMI

Максимальная просадка CR за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и BMI

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CR с BMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CR и BMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и BMI

CR

BMI

Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и BMI

Просадки

Сравнение просадок CR и BMI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и BMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество