PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CR с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CR с BMI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или BMI.

Корреляция

Корреляция между CR и BMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CR и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.32%
82.86%
CR
BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.23

BMI:

0.55

Коэф-т Сортино

CR:

0.60

BMI:

1.00

Коэф-т Омега

CR:

1.07

BMI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CR:

0.30

BMI:

0.60

Коэф-т Мартина

CR:

0.80

BMI:

1.79

Индекс Язвы

CR:

10.34%

BMI:

9.38%

Дневная вол-ть

CR:

36.32%

BMI:

30.68%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

CR:

-19.37%

BMI:

-8.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$8.59B

BMI:

$6.41B

EPS

CR:

$4.60

BMI:

$4.54

Коэффициент P/E

CR:

32.34

BMI:

47.66

Коэффициент PEG

CR:

2.07

BMI:

2.29

Коэффициент P/S

CR:

4.03

BMI:

7.51

Коэффициент P/B

CR:

5.22

BMI:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$1.57B

BMI:

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$647.30M

BMI:

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$312.10M

BMI:

$186.87M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 2.17%.

CR

С начала года

-1.83%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

0.05%

1 год

3.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMI

С начала года

2.17%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

7.43%

1 год

17.35%

5 лет

30.31%

10 лет

22.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CR
Ранг риск-скорректированной доходности CR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CR: 0.23
BMI: 0.55
Коэффициент Сортино CR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CR: 0.60
BMI: 1.00
Коэффициент Омега CR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CR: 1.07
BMI: 1.12
Коэффициент Кальмара CR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CR: 0.30
BMI: 0.60
Коэффициент Мартина CR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CR: 0.80
BMI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.55
CR
BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и BMI

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BMI в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CR
Crane Co.		0.57%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMI
Badger Meter, Inc.		0.60%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CR и BMI

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.37%
-8.82%
CR
BMI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и BMI

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
16.63%
CR
BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию