Сравнение CR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или XLU.
Основные характеристики
| CR | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.96% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 102.10% | 3.14% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 30.84% | 17.03% |
| Макс. просадка | -15.63% | -52.27% |
| Current Drawdown | -1.99% | -8.11% |
Корреляция
Корреляция между CR и XLU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CR и XLU
С начала года, CR показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и XLU
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности XLU в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CR и XLU
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и XLU
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.