PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CR с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CR с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CR и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CR и XLU

2026 (YTD)202520242023
CR
Crane Co.		-6.12%22.17%29.16%65.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.

CR

1 день
1.12%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-4.25%
1 год
12.18%
3 года*
33.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crane Co.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CR:
CR с CCR с MATXCR с SPYCR с BMICR с XLICR с ARESCR с JPM
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CR vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CR
Ранг доходности на риск CR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CR c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.27

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.73

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.21

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

5.31

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CR vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.41

+0.66

Корреляция

Корреляция между CR и XLU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и XLU

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CR
Crane Co.		0.55%0.50%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок CR и XLU

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

CRXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-51.98%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-9.18%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-2.72%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.26%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.82%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CR и XLU

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

5.09%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

10.36%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

15.79%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

17.18%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

19.21%

+13.32%