Сравнение CR с MATX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CR с MATX

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или MATX.

Корреляция

Корреляция между CR и MATX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CR и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MATX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.16

MATX:

-0.23

Коэф-т Сортино

CR:

0.51

MATX:

-0.10

Коэф-т Омега

CR:

1.06

MATX:

0.99

Коэф-т Кальмара

CR:

0.21

MATX:

-0.21

Коэф-т Мартина

CR:

0.60

MATX:

-0.66

Индекс Язвы

CR:

9.63%

MATX:

12.59%

Дневная вол-ть

CR:

36.21%

MATX:

35.66%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

MATX:

-70.57%

Текущая просадка

CR:

-23.07%

MATX:

-39.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$8.12B

MATX:

$3.30B

EPS

CR:

$4.61

MATX:

$13.92

Коэффициент P/E

CR:

30.65

MATX:

7.23

Коэффициент PEG

CR:

1.97

MATX:

3.31

Коэффициент P/S

CR:

3.81

MATX:

0.97

Коэффициент P/B

CR:

4.96

MATX:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$1.57B

MATX:

$2.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$647.30M

MATX:

$746.00M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$312.10M

MATX:

$788.90M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью -25.20%.

С начала года

-6.34%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

-10.59%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATX

С начала года

-25.20%

1 месяц

-22.67%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-7.44%

5 лет

32.33%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и MATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MATX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CR: 0.16

MATX: -0.23

Коэффициент Сортино

CR: 0.51

MATX: -0.10

Коэффициент Омега

CR: 1.06

MATX: 0.99

Коэффициент Кальмара

CR: 0.21

MATX: -0.21

Коэффициент Мартина

CR: 0.60

MATX: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MATX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и MATX

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MATX в 1.33%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CR Crane Co.	0.60%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MATX Matson, Inc.	1.33%	0.98%	1.15%	1.95%	1.18%	1.58%	2.11%	2.56%	2.61%	2.09%	1.64%	1.91%

Просадки

Сравнение просадок CR и MATX

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MATX

Волатильность

Сравнение волатильности CR и MATX

Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX) имеют волатильность 17.37% и 17.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MATX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CR с MATX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CR и MATX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и MATX

CR

MATX

Сравнение CR c MATX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и MATX

Просадки

Сравнение просадок CR и MATX

Волатильность

Сравнение волатильности CR и MATX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и MATX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество