Сравнение CR с JPM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CR с JPM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или JPM.

Корреляция

Корреляция между CR и JPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.16

JPM:

1.07

Коэф-т Сортино

CR:

0.51

JPM:

1.59

Коэф-т Омега

CR:

1.06

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

CR:

0.21

JPM:

1.25

Коэф-т Мартина

CR:

0.60

JPM:

4.70

Индекс Язвы

CR:

9.63%

JPM:

6.49%

Дневная вол-ть

CR:

36.21%

JPM:

28.40%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

CR:

-23.07%

JPM:

-16.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$8.12B

JPM:

$647.89B

EPS

CR:

$4.61

JPM:

$20.37

Коэффициент P/E

CR:

30.65

JPM:

11.44

Коэффициент PEG

CR:

1.97

JPM:

6.42

Коэффициент P/S

CR:

3.81

JPM:

3.84

Коэффициент P/B

CR:

4.96

JPM:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$1.57B

JPM:

$135.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$647.30M

JPM:

$135.48B

EBITDA (12 мес.)

CR:

$312.10M

JPM:

$81.76B

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.64%.

С начала года

-6.34%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

-10.59%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

-1.64%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

6.02%

1 год

30.43%

5 лет

25.22%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JPM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CR: 0.16

JPM: 1.07

Коэффициент Сортино

CR: 0.51

JPM: 1.59

Коэффициент Омега

CR: 1.06

JPM: 1.23

Коэффициент Кальмара

CR: 0.21

JPM: 1.25

Коэффициент Мартина

CR: 0.60

JPM: 4.70

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и JPM

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности JPM в 2.17%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CR Crane Co.	0.60%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.17%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

Сравнение просадок CR и JPM

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPM

Волатильность

Сравнение волатильности CR и JPM

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CR с JPM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CR и JPM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и JPM

CR

JPM

Сравнение CR c JPM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и JPM

Просадки

Сравнение просадок CR и JPM

Волатильность

Сравнение волатильности CR и JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и JPM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество