Сравнение CR с JPM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CR с JPM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или JPM.

Корреляция

Корреляция между CR и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

1.19

JPM:

2.58

Коэф-т Сортино

CR:

1.86

JPM:

3.36

Коэф-т Омега

CR:

1.23

JPM:

1.51

Коэф-т Кальмара

CR:

2.08

JPM:

6.03

Коэф-т Мартина

CR:

5.80

JPM:

17.25

Индекс Язвы

CR:

6.67%

JPM:

3.54%

Дневная вол-ть

CR:

32.61%

JPM:

23.73%

Макс. просадка

CR:

-18.63%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

CR:

-6.82%

JPM:

-0.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$9.85B

JPM:

$774.66B

EPS

CR:

$4.58

JPM:

$19.66

Цена/прибыль

CR:

37.59

JPM:

14.03

PEG коэффициент

CR:

2.39

JPM:

7.53

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$2.29B

JPM:

$177.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$1.23B

JPM:

$177.39B

EBITDA (12 мес.)

CR:

$438.80M

JPM:

$118.91B

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 15.65%.

С начала года

13.44%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

18.35%

1 год

36.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

15.65%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

35.53%

1 год

61.39%

5 лет

18.38%

10 лет

20.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JPM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPM

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и JPM

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JPM в 1.74%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CR Crane Co.	0.48%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.74%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

Сравнение просадок CR и JPM

Максимальная просадка CR за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPM

Волатильность

Сравнение волатильности CR и JPM

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CR с JPM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CR и JPM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и JPM

CR

JPM

Сравнение CR c JPM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и JPM

Просадки

Сравнение просадок CR и JPM

Волатильность

Сравнение волатильности CR и JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и JPM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество