Сравнение CR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или JPM.
Доходность
Сравнение доходности CR и JPM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CR показывает доходность 45.56%, а JPM немного выше – 47.49%.
CR
45.56%
7.15%
16.77%
62.19%
N/A
N/A
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| CR | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.93B | $674.44B |
| EPS | $4.53 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.28B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $533.30M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $415.10M | $86.50B |
Основные характеристики
| CR | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 22.99% |
| Макс. просадка | -15.63% | -74.02% |
| Текущая просадка | -4.21% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CR и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и JPM
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CR и JPM
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и JPM
Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 11.42%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности