PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с EURUSD=X

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.18%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.90%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.18%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 11.21% против 0.12% соответственно.

BZ=F

1 день
7.78%
1 месяц
33.94%
С начала года
79.18%
6 месяцев
68.96%
1 год
55.45%
3 года*
8.68%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

EURUSD=X

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-1.88%
1 год
4.26%
3 года*
1.71%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
0.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

EUR/USD

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

BZ=F vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.81

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.05

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

-0.12

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между BZ=F и EURUSD=X составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и EURUSD=X

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-40.01%

-46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-5.19%

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-21.68%

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-23.31%

-54.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.36%

-27.95%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-23.13%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

2.06%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и EURUSD=X

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

2.28%

+30.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

4.19%

+33.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

7.17%

+35.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

7.46%

+28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

7.21%

+31.40%