Сравнение BZ=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и GC=F
Основные характеристики
BZ=F:
-0.47
GC=F:
2.03
BZ=F:
-0.50
GC=F:
2.56
BZ=F:
0.94
GC=F:
1.37
BZ=F:
-0.21
GC=F:
3.73
BZ=F:
-0.84
GC=F:
10.31
BZ=F:
13.38%
GC=F:
2.89%
BZ=F:
24.38%
GC=F:
14.51%
BZ=F:
-86.77%
GC=F:
-44.36%
BZ=F:
-50.42%
GC=F:
-6.01%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.81% против 7.32% соответственно.
BZ=F
-6.00%
-0.78%
-15.51%
-9.09%
1.74%
1.81%
GC=F
27.08%
-0.24%
11.34%
28.82%
10.78%
7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и GC=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и GC=F
Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F) имеют волатильность 5.52% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.