PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.43%
9.49%
BZ=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.15

GC=F:

2.38

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.03

GC=F:

2.95

Коэф-т Омега

BZ=F:

1.00

GC=F:

1.43

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.07

GC=F:

4.42

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-0.25

GC=F:

11.14

Индекс Язвы

BZ=F:

14.19%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.00%

GC=F:

14.52%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

BZ=F:

-45.22%

GC=F:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.84% соответственно.


BZ=F

С начала года

7.21%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.39%

5 лет

4.13%

10 лет

4.60%

GC=F

С начала года

2.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.49%

1 год

31.20%

5 лет

10.36%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.111.62
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.022.09
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.001.31
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.052.94
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.197.16
BZ=F
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.11
1.62
BZ=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GC=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.22%
-3.32%
BZ=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GC=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.02%
3.17%
BZ=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab