PortfoliosLab logo
Сравнение BZ=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.86%
17.27%
BZ=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.84

GC=F:

2.22

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-1.05

GC=F:

2.80

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.87

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.40

GC=F:

4.12

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.64

GC=F:

10.67

Индекс Язвы

BZ=F:

13.34%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

BZ=F:

25.32%

GC=F:

14.91%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

BZ=F:

-55.11%

GC=F:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.01% против 8.60% соответственно.


BZ=F

С начала года

-12.14%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-15.30%

1 год

-27.66%

5 лет

13.14%

10 лет

1.01%

GC=F

С начала года

16.24%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

15.51%

1 год

33.52%

5 лет

11.28%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.74
GC=F: 2.17
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
BZ=F: -0.90
GC=F: 2.76
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.89
GC=F: 1.40
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
BZ=F: -0.35
GC=F: 3.87
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
BZ=F: -1.45
GC=F: 11.04

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
2.17
BZ=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GC=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.11%
-2.67%
BZ=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GC=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
3.66%
BZ=F
GC=F