PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.46% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

Gold

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

BZ=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.64

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.67

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.23

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GC=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-44.36%

-42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-17.73%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-20.43%

-33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-20.87%

-56.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-11.58%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-13.03%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

4.83%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GC=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

11.34%

+21.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

24.65%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

27.83%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

17.97%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

16.37%

+22.24%