Сравнение BZ=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GC=F.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и GC=F
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.88% против 7.21% соответственно.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
GC=F
27.34%
-3.22%
7.91%
32.53%
10.86%
7.21%
Основные характеристики
| BZ=F | GC=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 11.28 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 14.23% |
| Макс. просадка | -86.77% | -44.36% |
| Текущая просадка | -49.79% | -5.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и GC=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и GC=F
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.