Сравнение BZ=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и GC=F
Основные характеристики
BZ=F:
-0.84
GC=F:
2.22
BZ=F:
-1.05
GC=F:
2.80
BZ=F:
0.87
GC=F:
1.39
BZ=F:
-0.40
GC=F:
4.12
BZ=F:
-1.64
GC=F:
10.67
BZ=F:
13.34%
GC=F:
3.08%
BZ=F:
25.32%
GC=F:
14.91%
BZ=F:
-86.77%
GC=F:
-44.36%
BZ=F:
-55.11%
GC=F:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.01% против 8.60% соответственно.
BZ=F
-12.14%
-5.37%
-15.30%
-27.66%
13.14%
1.01%
GC=F
16.24%
4.83%
15.51%
33.52%
11.28%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и GC=F
BZ=F
GC=F
Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и GC=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и GC=F
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.