Сравнение BZ=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и GC=F
Основные характеристики
BZ=F:
-0.15
GC=F:
2.38
BZ=F:
-0.03
GC=F:
2.95
BZ=F:
1.00
GC=F:
1.43
BZ=F:
-0.07
GC=F:
4.42
BZ=F:
-0.25
GC=F:
11.14
BZ=F:
14.19%
GC=F:
3.17%
BZ=F:
24.00%
GC=F:
14.52%
BZ=F:
-86.77%
GC=F:
-44.36%
BZ=F:
-45.22%
GC=F:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.84% соответственно.
BZ=F
7.21%
7.42%
-4.43%
2.39%
4.13%
4.60%
GC=F
2.54%
1.51%
9.49%
31.20%
10.36%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и GC=F
BZ=F
GC=F
Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и GC=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и GC=F
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.