PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^IXIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 11.21% против 16.16% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с VOO

Доходность на риск

BZ=F vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=F^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.91

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.77

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=F^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.36

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=F^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-77.93%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-13.21%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-36.40%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-36.40%

-41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-8.68%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-21.46%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

3.75%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=F^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

6.91%

+25.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

13.09%

+24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

23.32%

+19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

22.43%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

21.96%

+16.65%