PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.46%
8.41%
BZ=F
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.04

^IXIC:

1.66

Коэф-т Сортино

BZ=F:

0.11

^IXIC:

2.21

Коэф-т Омега

BZ=F:

1.01

^IXIC:

1.30

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.02

^IXIC:

2.31

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-0.07

^IXIC:

8.35

Индекс Язвы

BZ=F:

14.20%

^IXIC:

3.63%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.13%

^IXIC:

18.27%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

BZ=F:

-43.77%

^IXIC:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.50% соответственно.


BZ=F

С начала года

10.05%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-3.46%

1 год

4.92%

5 лет

4.58%

10 лет

4.86%

^IXIC

С начала года

1.04%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

8.41%

1 год

30.56%

5 лет

15.82%

10 лет

15.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.041.16
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.500.111.61
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.011.23
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.021.51
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.075.18
BZ=F
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.04
1.16
BZ=F
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-43.77%
-3.28%
BZ=F
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.45%
5.05%
BZ=F
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab