Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Основные характеристики
| BZ=F | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.61% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.20% | 33.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.69% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 26.64% | 15.99% |
| Макс. просадка | -86.77% | -77.93% |
| Current Drawdown | -43.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
С начала года, BZ=F показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -2.69% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.