Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.04
^IXIC:
1.66
BZ=F:
0.11
^IXIC:
2.21
BZ=F:
1.01
^IXIC:
1.30
BZ=F:
-0.02
^IXIC:
2.31
BZ=F:
-0.07
^IXIC:
8.35
BZ=F:
14.20%
^IXIC:
3.63%
BZ=F:
24.13%
^IXIC:
18.27%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-43.77%
^IXIC:
-3.28%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.50% соответственно.
BZ=F
10.05%
11.14%
-3.46%
4.92%
4.58%
4.86%
^IXIC
1.04%
-3.28%
8.41%
30.56%
15.82%
15.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC
BZ=F
^IXIC
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.