PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и HG=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
94.34%
BZ=F
HG=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.68

HG=F:

-0.17

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.82

HG=F:

-0.07

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

HG=F:

0.99

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

HG=F:

-0.17

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.30

HG=F:

-0.26

Индекс Язвы

BZ=F:

13.31%

HG=F:

15.01%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.61%

HG=F:

23.29%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

HG=F:

-62.54%

Текущая просадка

BZ=F:

-52.44%

HG=F:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 1.73% против 5.72% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

HG=F

С начала года

18.61%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

6.09%

1 год

13.90%

5 лет

16.33%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.59
HG=F: 0.16
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
BZ=F: -0.68
HG=F: 0.38
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.91
HG=F: 1.05
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.28
HG=F: 0.16
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.09
HG=F: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.16
BZ=F
HG=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и HG=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.44%
-8.48%
BZ=F
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и HG=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.11%
7.03%
BZ=F
HG=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab