Сравнение BZ=F с HG=F
BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) and HG=F (Copper) are both assets. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZ=F и HG=F
| 2022 (YTD) | |
|---|---|
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 20.59% |
HG=F Copper | 1.29% |
Correlation
The correlation between BZ=F and HG=F is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и HG=F
Загрузка графика...
Часто задаваемые вопросы
BZ=F and HG=F have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор