Сравнение BZ=F с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или HG=F.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и HG=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и HG=F
Основные характеристики
BZ=F:
-0.68
HG=F:
-0.17
BZ=F:
-0.82
HG=F:
-0.07
BZ=F:
0.90
HG=F:
0.99
BZ=F:
-0.33
HG=F:
-0.17
BZ=F:
-1.30
HG=F:
-0.26
BZ=F:
13.31%
HG=F:
15.01%
BZ=F:
24.61%
HG=F:
23.29%
BZ=F:
-86.77%
HG=F:
-62.54%
BZ=F:
-52.44%
HG=F:
-8.48%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 1.73% против 5.72% соответственно.
BZ=F
-6.91%
-2.20%
-9.89%
-22.24%
14.38%
1.73%
HG=F
18.61%
4.82%
6.09%
13.90%
16.33%
5.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и HG=F
BZ=F
HG=F
Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и HG=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и HG=F
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.