Сравнение BZ=F с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или HG=F.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и HG=F
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: -0.88% против 3.14% соответственно.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
HG=F
6.65%
-4.77%
-18.65%
10.73%
9.18%
3.14%
Основные характеристики
| BZ=F | HG=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 0.64 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 11.76% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 22.18% |
| Макс. просадка | -86.77% | -62.54% |
| Текущая просадка | -49.79% | -19.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и HG=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и HG=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и HG=F
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.