Сравнение BZ=F с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или HG=F.
Основные характеристики
| BZ=F | HG=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.40% | 14.78% |
| Дох-ть за 1 год | 9.11% | 15.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.59% | 0.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.94% | 9.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.10% | 3.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 27.69% | 17.79% |
| Макс. просадка | -86.77% | -62.54% |
| Current Drawdown | -39.67% | -9.79% |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и HG=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и HG=F
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BZ=F показывает доходность 14.40%, а HG=F немного выше – 14.78%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: -2.10% против 3.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и HG=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и HG=F
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 4.96%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.