Сравнение BZ=F с HG=F

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 0.19% против 5.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.95%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.