Сравнение BZ=F с HG=F

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 1.81% против 3.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.