PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с HG=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZ=F (Crude Oil Brent) and HG=F (Copper) are both assets. Over the past 10 years, BZ=F returned 6.53%/yr vs 11.90%/yr for HG=F. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.90% соответственно.

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
6.40%
С начала года
15.98%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.36%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
HG=F
Copper		15.98%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Correlation

The correlation between BZ=F and HG=F is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1988 г.

0.20

The correlation between BZ=F and HG=F shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

Copper

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

BZ=F vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FHG=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.17

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

2.57

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HG=F равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и HG=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки HG=F в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=FHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-68.86%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-25.17%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.97%

-25.17%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-34.96%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-36.54%

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-1.80%

-33.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-29.58%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

12.17%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и HG=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=FHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

8.62%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

21.89%

+23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.65%

35.56%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

26.87%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

23.67%

+15.53%

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and HG=F have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to HG=F (8.62%). In terms of maximum drawdown, BZ=F dropped -86.77% vs HG=F's -68.86%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и HG=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор