PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с HG=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.23% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

Copper

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

BZ=F vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.30

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.61

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.86

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

1.79

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.00

+0.14

Корреляция

Корреляция между BZ=F и HG=F составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и HG=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-99.27%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-25.17%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-34.96%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-36.54%

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-8.00%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-29.73%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

12.06%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и HG=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

6.96%

+25.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

20.78%

+16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

36.93%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

26.75%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

23.53%

+15.08%