PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^GDAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, BZ=F returned 6.53%/yr vs 9.69%/yr for ^GDAXI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BZ=F торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.53% против 9.69% соответственно.

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%

^GDAXI

1 день
0.72%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.16%
1 год
4.52%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
^GDAXI
DAX Performance Index		0.67%38.87%12.05%24.11%-17.17%6.66%13.66%22.83%-22.10%28.42%

Correlation

The correlation between BZ=F and ^GDAXI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г.

0.23

The correlation between BZ=F and ^GDAXI shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

DAX Performance Index

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L^GDAXI с BOND

Доходность на риск

BZ=F vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=F^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.26

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.49

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.31

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

0.99

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=F^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GDAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=F^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-60.99%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-14.36%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.97%

-15.86%

-23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-39.06%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-44.80%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-3.36%

-31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-14.85%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

4.52%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=F^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

5.64%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

14.39%

+31.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.65%

17.56%

+30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

20.28%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

20.54%

+18.66%

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and ^GDAXI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to ^GDAXI (5.64%). In terms of maximum drawdown, BZ=F dropped -86.77% vs ^GDAXI's -60.99%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор