PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^GDAXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BZ=F торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

BZ=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GDAXI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-2.10%
1 год
2.58%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^GDAXI

2026 (YTD)2025202420232022
BZ=F
Brent Crude Oil Last Day Financial Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%20.59%
^GDAXI
DAX Performance Index		-2.33%38.87%12.05%24.11%-12.76%

Correlation

The correlation between BZ=F and ^GDAXI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brent Crude Oil Last Day Financial Futures

DAX Performance Index

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L^GDAXI с BOND

Доходность на риск

BZ=F vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZ=F^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.55

—

BZ=F vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=F^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=F^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.25%

—

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and ^GDAXI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор