PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
^GDAXI
DAX Performance Index		-7.09%38.87%12.05%24.11%-17.17%6.66%13.66%22.83%-22.10%28.42%
Разные валюты инструментов

BZ=F торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции ^GDAXI по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.10% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

^GDAXI

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-6.58%
1 год
10.05%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

DAX Performance Index

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

BZ=F vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=F^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.51

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.79

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

2.82

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=F^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GDAXI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=F^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-72.68%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-12.27%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-26.40%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-38.78%

-38.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-8.86%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-14.75%

-26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

3.50%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=F^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

7.09%

+25.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

12.43%

+24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

19.57%

+22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

20.08%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

20.45%

+18.16%