Сравнение BZ=F с ^GDAXI
BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BZ=F торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.15%
- Всё время*
- 5.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | $1.56T | $1.49T | $1.73T |
Сравнение доходности по годам BZ=F и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
^GDAXI DAX Performance Index | 5.03% | 38.87% | 12.05% | 24.11% | -12.76% |
Correlation
The correlation between BZ=F and ^GDAXI is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ=F vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^GDAXI
Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZ=F | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZ=F | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZ=F | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.19% | — |
Часто задаваемые вопросы
BZ=F and ^GDAXI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор