PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и OIH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.46%
-10.18%
BZ=F
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.04

OIH:

0.10

Коэф-т Сортино

BZ=F:

0.11

OIH:

0.33

Коэф-т Омега

BZ=F:

1.01

OIH:

1.04

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.02

OIH:

0.04

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-0.07

OIH:

0.21

Индекс Язвы

BZ=F:

14.20%

OIH:

13.06%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.13%

OIH:

26.42%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

BZ=F:

-43.77%

OIH:

-73.34%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 4.86% против -6.23% соответственно.


BZ=F

С начала года

10.05%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-3.46%

1 год

4.92%

5 лет

4.58%

10 лет

4.86%

OIH

С начала года

8.27%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-10.17%

1 год

5.52%

5 лет

4.39%

10 лет

-6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.00-0.04
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком00.501.001.502.002.500.11
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком01.101.201.301.401.01
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00-0.02
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00-0.07
BZ=F
OIH

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.04
-0.14
BZ=F
OIH

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и OIH

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-43.77%
-73.34%
BZ=F
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и OIH

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.45%
4.08%
BZ=F
OIH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab