PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с OIH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		40.13%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью 40.13%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 11.21% против -0.79% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

OIH

1 день
0.73%
1 месяц
3.77%
С начала года
40.13%
6 месяцев
56.02%
1 год
52.44%
3 года*
12.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
-0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с DIGOIH с UCO

Доходность на риск

BZ=F vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FOIHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.88

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.01

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.00

+0.15

Корреляция

Корреляция между BZ=F и OIH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и OIH

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и OIH.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-94.45%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-16.94%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-43.80%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-89.62%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-64.46%

+39.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-48.76%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

9.44%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и OIH

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

8.54%

+24.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

21.75%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

38.07%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

37.47%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

42.49%

-3.88%