PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с OIH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или OIH.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и OIH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.19%

OIH:

25.76%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

OIH:

-0.87%

Текущая просадка

BZ=F:

-56.05%

OIH:

0.00%

Доходность по периодам

BZ=F

С начала года

-13.99%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-22.45%

5 лет

16.03%

10 лет

-0.36%

OIH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и OIH

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки OIH в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и OIH

Загрузка...