PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с OIH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или OIH.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и OIH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.46%
-47.66%
BZ=F
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.65

OIH:

-0.90

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.76

OIH:

-1.17

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.91

OIH:

0.84

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.31

OIH:

-0.40

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.18

OIH:

-2.01

Индекс Язвы

BZ=F:

14.82%

OIH:

16.14%

Дневная вол-ть

BZ=F:

26.26%

OIH:

36.23%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

BZ=F:

-54.86%

OIH:

-80.37%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -20.26%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 0.19% против -10.17% соответственно.

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.30%

5 лет

19.12%

10 лет

-10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.65
OIH: -0.76
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.76
OIH: -0.94
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.30
BZ=F: 0.91
OIH: 0.86
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.31
OIH: -0.33
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.18
OIH: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.76
BZ=F
OIH

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и OIH

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-80.37%
BZ=F
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и OIH

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.94%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
24.97%
BZ=F
OIH