Сравнение BZ=F с OIH
BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset, while OIH (VanEck Oil Services ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OIH
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 35.22%
- 1 год
- 61.88%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- -0.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $98.22M | $109.00M | $136.13M |
Сравнение доходности по годам BZ=F и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 35.22% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 35.10% |
Correlation
The correlation between BZ=F and OIH is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ=F vs. OIH — Ранг доходности на риск
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OIH
Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZ=F | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и OIH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZ=F | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -65.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -48.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZ=F | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 42.31% | — |
Часто задаваемые вопросы
BZ=F and OIH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор