PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и OIH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.30%
-42.69%
BZ=F
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.68

OIH:

-1.00

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.82

OIH:

-1.32

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

OIH:

0.83

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

OIH:

-0.38

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.30

OIH:

-1.80

Индекс Язвы

BZ=F:

13.31%

OIH:

16.38%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.61%

OIH:

29.43%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

BZ=F:

-52.44%

OIH:

-78.50%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -12.68%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 1.73% против -8.85% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

OIH

С начала года

-12.68%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-18.99%

1 год

-30.70%

5 лет

25.75%

10 лет

-8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.68
OIH: -0.92
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком00.001.002.00
BZ=F: -0.82
OIH: -1.18
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.90
OIH: 0.84
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.33
OIH: -0.33
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.30
OIH: -1.82

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.92
BZ=F
OIH

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и OIH

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.44%
-78.50%
BZ=F
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и OIH

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 8.27%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.27%
13.20%
BZ=F
OIH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab