PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset, while OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Over the past 10 years, BZ=F returned 6.53%/yr vs -2.21%/yr for OIH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью 45.63%. За последние 10 лет акции BZ=F превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 6.53% против -2.21% соответственно.

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%

OIH

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.14%
С начала года
45.63%
6 месяцев
37.79%
1 год
88.05%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.74%
10 лет*
-2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		45.63%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between BZ=F and OIH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2001 г.

0.50

The correlation between BZ=F and OIH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с DIGOIH с UCO

Доходность на риск

BZ=F vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.96

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.59

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

9.28

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

22.87

-19.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.96

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и OIH

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=FOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-94.45%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-9.54%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.97%

-43.80%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-43.80%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-89.62%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-63.07%

+28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-48.85%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

3.86%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и OIH

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=FOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

9.79%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

20.88%

+24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.65%

29.91%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

36.87%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

42.38%

-3.18%

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and OIH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to OIH (9.79%). In terms of maximum drawdown, BZ=F dropped -86.77% vs OIH's -94.45%.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор