PortfoliosLab logo
Crude Oil Brent (BZ=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crude Oil Brent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
1,710.95%
BZ=F (Crude Oil Brent)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Crude Oil Brent показал доход в -11.66% с начала года и -25.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crude Oil Brent составила 0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BZ=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%-4.66%2.13%-11.77%-11.66%
20246.06%2.34%3.99%1.03%-7.10%5.87%-6.58%-2.38%-9.01%1.55%0.18%2.33%-3.12%
2023-1.65%-0.71%-4.91%-0.29%-8.65%3.08%14.23%1.52%9.73%-8.29%-5.24%-6.99%-10.32%
202214.99%10.72%6.85%1.33%12.35%-6.54%-4.18%-12.29%-8.84%7.81%-9.91%0.56%8.31%
20217.88%18.34%-3.92%5.84%3.08%8.38%1.60%-4.38%7.58%7.46%-16.37%12.40%53.13%
2020-11.88%-13.14%-54.99%11.13%39.81%16.47%5.22%4.57%-9.56%-8.52%27.04%8.85%-21.52%
201915.04%6.69%3.57%6.45%-11.41%3.19%-2.07%-7.27%0.58%-0.90%3.65%5.72%22.68%
20183.26%-4.74%6.83%6.97%3.22%2.38%-6.53%4.27%6.85%-8.76%-22.21%-8.36%-19.55%
2017-1.97%-0.20%-4.96%-2.08%-2.75%-4.75%9.87%-0.51%9.85%6.66%3.58%5.19%17.69%
2016-6.81%3.54%10.09%21.54%3.24%-0.02%-14.53%10.79%4.29%-1.55%4.49%12.58%52.41%
2015-7.57%18.10%-11.94%21.18%-1.83%-3.00%-17.90%3.72%-10.67%2.46%-9.99%-16.43%-34.97%
2014-3.97%2.51%-1.20%0.29%1.24%2.70%-5.64%-2.67%-8.26%-9.31%-18.30%-18.28%-48.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BZ=F составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других futures на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crude Oil Brent (BZ=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
BZ=F: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.18
^GSPC: 1.94

Crude Oil Brent на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.46
BZ=F (Crude Oil Brent)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-10.07%
BZ=F (Crude Oil Brent)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crude Oil Brent показал максимальную просадку в 86.77%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Crude Oil Brent составляет 54.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.77%4 июл. 2008 г.304021 апр. 2020 г.
-75.99%10 окт. 1990 г.206710 дек. 1998 г.14243 авг. 2004 г.3491
-33.97%8 авг. 2006 г.11111 янв. 2007 г.17819 сент. 2007 г.289
-27.5%27 окт. 2004 г.3310 дек. 2004 г.563 мар. 2005 г.89
-20.19%2 сент. 2005 г.5315 нояб. 2005 г.1006 апр. 2006 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crude Oil Brent составляет 12.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
14.23%
BZ=F (Crude Oil Brent)
Benchmark (^GSPC)