График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crude Oil Brent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Crude Oil Brent (BZ=F) показал доход в 79.21% с начала года и 45.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BZ=F составила 11.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
Crude Oil Brent
- 1 день
- 7.80%
- 1 месяц
- 33.97%
- С начала года
- 79.21%
- 6 месяцев
- 70.10%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +63.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BZ=F закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 17 янв. 1991 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.17% | 2.53% | 63.29% | -7.86% | 79.21% | ||||||||
| 2025 | 2.84% | -4.66% | 2.13% | -15.55% | 1.24% | 5.81% | 7.28% | -7.03% | -0.61% | -2.91% | -2.77% | -3.82% | -18.48% |
| 2024 | 6.06% | 2.34% | 4.62% | 0.43% | -7.10% | 5.87% | -6.58% | -2.38% | -8.92% | 1.94% | -0.30% | 2.33% | -3.12% |
| 2023 | -1.65% | -0.71% | -4.91% | -0.29% | -8.65% | 3.08% | 14.23% | 1.52% | 9.73% | -8.29% | -5.24% | -6.99% | -10.32% |
| 2022 | 17.27% | 10.72% | 6.85% | 1.33% | 12.35% | -6.54% | -4.18% | -12.29% | -8.84% | 7.81% | -9.91% | 0.56% | 10.45% |
| 2021 | 7.88% | 18.34% | -3.92% | 5.84% | 3.08% | 8.38% | 1.60% | -4.38% | 7.58% | 7.46% | -16.37% | 10.22% | 50.15% |
Метрики бенчмарка
Crude Oil Brent: годовая альфа составляет 10.79%, бета — 0.29, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 28.06.1988.
- Этот актив участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (39.37%) было выше, чем в снижении (31.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого актива с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот актив движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.79%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 39.37%
- Участие в снижении
- 31.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BZ=F имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными фьючерсов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crude Oil Brent (BZ=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BZ=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.39 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.43 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BZ=F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crude Oil Brent показал максимальную просадку в 86.77%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crude Oil Brent составляет 25.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.77% | 4 июл. 2008 г. | 3046 | 21 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -75.99% | 10 окт. 1990 г. | 2067 | 10 дек. 1998 г. | 1424 | 3 авг. 2004 г. | 3491 |
| -33.97% | 8 авг. 2006 г. | 111 | 11 янв. 2007 г. | 178 | 19 сент. 2007 г. | 289 |
| -29.32% | 8 янв. 1990 г. | 107 | 11 июн. 1990 г. | 39 | 3 авг. 1990 г. | 146 |
| -27.75% | 25 июл. 1988 г. | 52 | 5 окт. 1988 г. | 61 | 3 янв. 1989 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...