График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BZ=F
Crude Oil Brent (BZ=F) прибавил 56.4% с начала года. Текущая цена акции BZ=F — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BZ=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,323.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crude Oil Brent (BZ=F) показал доход в 56.35% с начала года и 46.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BZ=F составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Crude Oil Brent
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -13.41%
- С начала года
- 56.35%
- 6 месяцев
- 50.40%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BZ=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +63.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BZ=F закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 17 янв. 1991 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.17% | 2.53% | 63.29% | -3.67% | -19.26% | 3.36% | 56.35% | ||||||
| 2025 | 2.84% | -4.66% | 2.13% | -15.55% | 1.24% | 5.81% | 7.28% | -7.03% | -0.61% | -2.91% | -2.77% | -3.82% | -18.48% |
| 2024 | 6.06% | 2.34% | 4.62% | 0.43% | -7.10% | 5.87% | -6.58% | -2.38% | -8.92% | 1.94% | -0.30% | 2.33% | -3.12% |
| 2023 | -1.65% | -0.71% | -4.91% | -0.29% | -8.65% | 3.08% | 14.23% | 1.52% | 9.73% | -8.29% | -5.24% | -6.99% | -10.32% |
| 2022 | 17.27% | 10.72% | 6.85% | 1.33% | 12.35% | -6.54% | -4.18% | -12.29% | -8.84% | 7.81% | -9.91% | 0.56% | 10.45% |
| 2021 | 7.88% | 18.34% | -3.92% | 5.84% | 3.08% | 8.38% | 1.60% | -4.38% | 7.58% | 7.46% | -16.37% | 10.22% | 50.15% |
Метрики бенчмарка
Crude Oil Brent has an annualized alpha of 10.58%, beta of 0.28, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1988.
- This asset participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.99%) than losses (31.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.02 this asset is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this asset's risk.
- R2 of 0.02 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.58%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 37.99%
- Участие в снижении
- 31.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BZ=F имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% фьючерсов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crude Oil Brent (BZ=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BZ=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.98 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 13.78 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crude Oil Brent показал максимальную просадку в 86.77%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crude Oil Brent составляет 34.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.77%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -75.99%дек. 1998 г. | 8y 2mo | 5y 7mo | 13y 10moокт. 1990 г. - авг. 2004 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -33.97%янв. 2007 г. | 5mo 6d | 8mo 11d | 1y 1moавг. 2006 г. - сент. 2007 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -29.32%июнь 1990 г. | 5mo 4d | 1mo 23d | 6mo 27dянв. 1990 г. - авг. 1990 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -27.75%окт. 1988 г. | 2mo 12d | 3mo | 5mo 12dиюль 1988 г. - янв. 1989 г. |
Показатели просадок
| BZ=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.77% | -56.78% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -9.10% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.97% | -18.90% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -25.43% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.60% | -33.92% | -43.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -0.33% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -10.72% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 1.97% | +9.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BZ=F
Добавьте Crude Oil Brent в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BZ=F