PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BZ=FCL=F
Дох-ть с нач. г.11.25%14.11%
Дох-ть за 1 год8.98%11.69%
Дох-ть за 3 года9.47%8.56%
Дох-ть за 5 лет4.46%5.52%
Дох-ть за 10 лет-2.23%-1.89%
Коэф-т Шарпа0.330.35
Дневная вол-ть28.60%29.62%
Макс. просадка-86.77%-93.11%
Current Drawdown-41.33%-43.73%

Корреляция

0.78
-1.001.00

Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и CL=F

С начала года, BZ=F показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -2.23% против -1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
113.47%
102.38%
BZ=F
CL=F

Сравнение акций, фондов или ETF


Crude Oil Brent

Crude Oil WTI

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BZ=F
Crude Oil Brent
0.47
CL=F
Crude Oil WTI
0.49

Сравнение коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 0.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BZ=F и CL=F.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.47
0.49
BZ=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и CL=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BZ=F и CL=F


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-41.33%
-43.73%
BZ=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и CL=F

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 4.88%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.88%
5.95%
BZ=F
CL=F