Сравнение BZ=F с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или CL=F.
Основные характеристики
BZ=F | CL=F | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.25% | 14.11% |
Дох-ть за 1 год | 8.98% | 11.69% |
Дох-ть за 3 года | 9.47% | 8.56% |
Дох-ть за 5 лет | 4.46% | 5.52% |
Дох-ть за 10 лет | -2.23% | -1.89% |
Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.35 |
Дневная вол-ть | 28.60% | 29.62% |
Макс. просадка | -86.77% | -93.11% |
Current Drawdown | -41.33% | -43.73% |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и CL=F
С начала года, BZ=F показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -2.23% против -1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil Brent | 0.47 | ||||
Crude Oil WTI | 0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и CL=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BZ=F и CL=F
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и CL=F
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 4.88%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.