Сравнение BZ=F с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или CL=F.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и CL=F
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BZ=F имеют среднегодовую доходность -0.88%, а акции CL=F немного впереди с -0.87%.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
CL=F
-3.29%
0.10%
-13.17%
-9.14%
3.48%
-0.87%
Основные характеристики
| BZ=F | CL=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.01 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 11.58% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 28.07% |
| Макс. просадка | -86.77% | -93.11% |
| Текущая просадка | -49.79% | -52.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и CL=F
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и CL=F
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 9.23%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.