PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с CL=F

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или CL=F.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.78

CL=F:

-0.67

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-1.04

CL=F:

-0.84

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.88

CL=F:

0.90

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.40

CL=F:

-0.36

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.54

CL=F:

-1.37

Индекс Язвы

BZ=F:

15.13%

CL=F:

16.03%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.19%

CL=F:

30.92%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

BZ=F:

-56.05%

CL=F:

-57.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BZ=F показывает доходность -13.99%, а CL=F немного выше – -13.81%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -0.36% против 0.24% соответственно.

BZ=F

С начала года

-13.99%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-22.45%

5 лет

16.03%

10 лет

-0.36%

CL=F

С начала года

-13.81%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-12.41%

1 год

-21.11%

5 лет

17.69%

10 лет

0.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и CL=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и CL=F

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 9.63%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...