Сравнение BZ=F с CL=F
BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) and CL=F (Crude Oil WTI) are both assets. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZ=F и CL=F
| 2022 (YTD) | |
|---|---|
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 20.59% |
CL=F Crude Oil WTI | 18.11% |
Correlation
The correlation between BZ=F and CL=F is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и CL=F
Загрузка графика...
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BZ=F and CL=F move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор