PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с CL=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или CL=F.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
56.36%
BZ=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.65

CL=F:

-0.67

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.76

CL=F:

-0.79

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.91

CL=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.31

CL=F:

-0.34

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.18

CL=F:

-1.35

Индекс Язвы

BZ=F:

14.82%

CL=F:

15.00%

Дневная вол-ть

BZ=F:

26.26%

CL=F:

29.23%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

BZ=F:

-54.86%

CL=F:

-56.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BZ=F показывает доходность -11.66%, а CL=F немного выше – -11.34%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 0.19% против 0.90% соответственно.

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

CL=F

С начала года

-11.34%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-11.99%

1 год

-24.41%

5 лет

32.50%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.75
CL=F: -0.66
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.92
CL=F: -0.76
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
BZ=F: 0.89
CL=F: 0.91
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.35
CL=F: -0.33
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.36
CL=F: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.66
BZ=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и CL=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-56.52%
BZ=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и CL=F

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.94%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
13.79%
BZ=F
CL=F