PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.12% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

BZ=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.83

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и CL=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-92.04%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-27.07%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-53.86%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-84.82%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-22.87%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-40.84%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

16.32%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и CL=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 28.87%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

28.87%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

34.98%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

42.54%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

36.87%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

48.84%

-10.23%