PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZ=F (Crude Oil Brent) and CL=F (Crude Oil WTI) are both assets. Over the past 10 years, BZ=F returned 6.53%/yr vs 6.46%/yr for CL=F. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 56.35%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BZ=F имеют среднегодовую доходность 6.53%, а акции CL=F немного отстают с 6.46%.

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Correlation

The correlation between BZ=F and CL=F is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1988 г.

0.80

The correlation between BZ=F and CL=F shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

BZ=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.35

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.57

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

2.56

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.06

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и CL=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-92.04%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-27.07%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.97%

-39.46%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-53.86%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-84.82%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-36.05%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-40.80%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

12.32%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и CL=F

Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F) имеют волатильность 15.08% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

15.67%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

46.59%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.65%

49.35%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

38.92%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

49.55%

-10.35%

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and CL=F have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to BZ=F (15.08%). In terms of maximum drawdown, BZ=F dropped -86.77% vs CL=F's -92.04%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор