PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и CL=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.05%
64.21%
BZ=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.68

CL=F:

-0.54

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.82

CL=F:

-0.59

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

CL=F:

0.93

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

CL=F:

-0.28

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.30

CL=F:

-1.11

Индекс Язвы

BZ=F:

13.31%

CL=F:

13.67%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.61%

CL=F:

27.32%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

BZ=F:

-52.44%

CL=F:

-54.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BZ=F показывает доходность -6.91%, а CL=F немного выше – -6.89%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.14% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

CL=F

С начала года

-6.89%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-9.33%

1 год

-22.35%

5 лет

16.12%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BZ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.65
CL=F: -0.56
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
BZ=F: -0.77
CL=F: -0.63
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.90
CL=F: 0.92
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.31
CL=F: -0.29
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.22
CL=F: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.56
BZ=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и CL=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.44%
-54.34%
BZ=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и CL=F

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 8.27%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.27%
8.99%
BZ=F
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab