Сравнение BZ=F с CL=F

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 5.52%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.