Сравнение BZ=F с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или BP.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и BP
Основные характеристики
BZ=F:
-0.68
BP:
-0.60
BZ=F:
-0.82
BP:
-0.68
BZ=F:
0.90
BP:
0.91
BZ=F:
-0.33
BP:
-0.54
BZ=F:
-1.30
BP:
-0.95
BZ=F:
13.31%
BP:
14.99%
BZ=F:
24.61%
BP:
23.68%
BZ=F:
-86.77%
BP:
-69.44%
BZ=F:
-52.44%
BP:
-16.75%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 1.73% против 3.45% соответственно.
BZ=F
-6.91%
-2.20%
-9.89%
-22.24%
14.38%
1.73%
BP
7.51%
-0.32%
-0.52%
-14.61%
10.61%
3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и BP
BZ=F
BP
Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и BP
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и BP
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 8.27%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.