Сравнение BZ=F с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или BP.
Основные характеристики
| BZ=F | BP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.86% | 12.36% |
| Дох-ть за 1 год | 6.96% | 2.74% |
| Дох-ть за 3 года | 9.75% | 22.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 3.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.06% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 27.78% | 21.78% |
| Макс. просадка | -86.77% | -69.44% |
| Current Drawdown | -39.42% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и BP
С начала года, BZ=F показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -2.06% против 3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и BP
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и BP
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.