Сравнение BZ=F с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или BP.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и BP
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.88% против 2.24% соответственно.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
BP
-12.27%
-4.58%
-18.60%
-12.78%
-0.01%
2.24%
Основные характеристики
BZ=F | BP | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.54 |
Коэф-т Сортино | -0.08 | -0.61 |
Коэф-т Омега | 0.99 | 0.92 |
Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.43 |
Коэф-т Мартина | -0.38 | -1.05 |
Индекс Язвы | 11.84% | 10.75% |
Дневная вол-ть | 25.38% | 20.87% |
Макс. просадка | -86.77% | -69.44% |
Текущая просадка | -49.79% | -22.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и BP
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и BP
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.