PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с BP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
BP
BP p.l.c.		37.43%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 37.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BZ=F имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции BP немного отстают с 10.99%.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

BP

1 день
2.06%
1 месяц
21.26%
С начала года
37.43%
6 месяцев
42.92%
1 год
47.58%
3 года*
11.66%
5 лет*
19.74%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

BP p.l.c.

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с APABP с HALBP с CVIBP с EPD

Доходность на риск

BZ=F vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.09

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.37

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BP равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Корреляция

Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и BP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-74.94%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-16.69%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-30.63%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-63.91%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-0.49%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-25.34%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

7.47%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и BP

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

8.37%

+24.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

20.07%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

30.46%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

28.51%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

31.21%

+7.40%