PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с BP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		64.83%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
BP
BP p.l.c.		34.66%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 64.83%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 34.66%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.76% соответственно.

BZ=F

1 день
-15.25%
1 месяц
29.02%
С начала года
64.83%
6 месяцев
53.48%
1 год
34.65%
3 года*
7.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.00%

BP

1 день
-1.77%
1 месяц
16.97%
С начала года
34.66%
6 месяцев
37.60%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
19.26%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

BP p.l.c.

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с APABP с HALBP с CVIBP с EPD

Доходность на риск

BZ=F vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.47

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.88

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.96

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.98

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.47

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.05

Корреляция

Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и BP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-74.94%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-22.77%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-30.63%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-63.91%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.34%

-2.49%

-28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-25.34%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

7.47%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и BP

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.42% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.42%

8.34%

+24.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

19.99%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.17%

30.40%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

28.51%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

31.21%

+7.36%