Сравнение BZ=F с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и BP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZ=F и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ=F Crude Oil Brent | 79.21% | -18.48% | -3.12% | -10.32% | 10.45% | 50.15% | -21.52% | 22.68% | -19.55% | 17.69% |
BP BP p.l.c. | 37.43% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 37.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BZ=F имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции BP немного отстают с 10.99%.
BZ=F
- 1 день
- 7.80%
- 1 месяц
- 33.97%
- С начала года
- 79.21%
- 6 месяцев
- 70.10%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.21%
BP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 21.26%
- С начала года
- 37.43%
- 6 месяцев
- 42.92%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ=F vs. BP — Ранг доходности на риск
BZ=F
BP
Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZ=F | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.97 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.09 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.37 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZ=F | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и BP
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZ=F | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.77% | -74.94% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.58% | -16.69% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -30.63% | -23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.60% | -63.91% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -0.49% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -25.34% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 7.47% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и BP
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZ=F | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.56% | 8.37% | +24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 20.07% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 30.46% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 28.51% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 31.21% | +7.40% |