PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.05%
573.96%
BZ=F
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.68

BP:

-0.60

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.82

BP:

-0.68

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

BP:

0.91

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

BP:

-0.54

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.30

BP:

-0.95

Индекс Язвы

BZ=F:

13.31%

BP:

14.99%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.61%

BP:

23.68%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

BZ=F:

-52.44%

BP:

-16.75%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 1.73% против 3.45% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

BP

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-0.52%

1 год

-14.61%

5 лет

10.61%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.68
BP: -0.55
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
BZ=F: -0.82
BP: -0.61
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.90
BP: 0.91
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.33
BP: -0.48
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.30
BP: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.55
BZ=F
BP

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и BP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.44%
-16.75%
BZ=F
BP

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и BP

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 8.27%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.27%
9.04%
BZ=F
BP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab