PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.37%
-18.60%
BZ=F
BP

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.88% против 2.24% соответственно.


BZ=F

С начала года

-4.79%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-12.38%

1 год

-9.27%

5 лет (среднегодовая)

3.12%

10 лет (среднегодовая)

-0.88%

BP

С начала года

-12.27%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-12.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.01%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

Основные характеристики


BZ=FBP
Коэф-т Шарпа-0.18-0.54
Коэф-т Сортино-0.08-0.61
Коэф-т Омега0.990.92
Коэф-т Кальмара-0.09-0.43
Коэф-т Мартина-0.38-1.05
Индекс Язвы11.84%10.75%
Дневная вол-ть25.38%20.87%
Макс. просадка-86.77%-69.44%
Текущая просадка-49.79%-22.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.00-0.18
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.50-0.08
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.300.99
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.00-0.09
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00-0.38
BZ=F
BP

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
-0.53
BZ=F
BP

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и BP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.79%
-22.93%
BZ=F
BP

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и BP

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
8.15%
BZ=F
BP