PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с BP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или BP.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.74

BP:

-0.52

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.91

BP:

-0.58

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.89

BP:

0.92

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.36

BP:

-0.51

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.37

BP:

-1.13

Индекс Язвы

BZ=F:

15.54%

BP:

13.97%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.33%

BP:

28.74%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

BZ=F:

-55.24%

BP:

-19.67%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 0.21% против 2.51% соответственно.

BZ=F

С начала года

-12.39%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-21.47%

5 лет

14.60%

10 лет

0.21%

BP

С начала года

3.74%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

5.82%

1 год

-14.81%

5 лет

12.00%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BP равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и BP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и BP

Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP) имеют волатильность 9.46% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...