Сравнение BZ=F с BP

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 5.52%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.