PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с BP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или BP.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и BP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
527.73%
BZ=F
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.65

BP:

-0.77

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.76

BP:

-0.91

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.91

BP:

0.87

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.31

BP:

-0.70

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.18

BP:

-1.32

Индекс Язвы

BZ=F:

14.82%

BP:

16.22%

Дневная вол-ть

BZ=F:

26.26%

BP:

27.96%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

BZ=F:

-54.86%

BP:

-22.46%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 0.19% против 1.90% соответственно.

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

BP

С начала года

0.14%

1 месяц

-15.19%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-22.09%

5 лет

10.26%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.65
BP: -0.50
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.76
BP: -0.51
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
BZ=F: 0.91
BP: 0.92
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.31
BP: -0.44
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.18
BP: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.50
BZ=F
BP

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и BP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-22.46%
BZ=F
BP

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и BP

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.94%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
17.36%
BZ=F
BP