PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^GSPC

2026 (YTD)2025
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-8.45%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between BZ=F and ^GSPC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BZ=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=F^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.91

-1.78

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-9.10%

-77.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-2.97%

-31.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-1.13%

-39.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.65%

12.19%

+35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

12.19%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

12.19%

+27.01%

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and ^GSPC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор