Сравнение BZ=F с ^GSPC
BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
Сравнение доходности по годам BZ=F и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -13.37% |
Correlation
The correlation between BZ=F and ^GSPC is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^GSPC
Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZ=F | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZ=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZ=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.08% | — |
Часто задаваемые вопросы
BZ=F and ^GSPC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор