Сравнение ^GDAXI с ^GSPC
^GDAXI (DAX Performance Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GDAXI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GDAXI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 0.77% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between ^GDAXI and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GDAXI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^GDAXI
^GSPC
Сравнение ^GDAXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GDAXI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GDAXI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.98 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^GSPC
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GDAXI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -7.57% | -65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.20% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -1.39% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GDAXI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 12.22% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.22% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 12.22% | +6.13% |
Часто задаваемые вопросы
^GDAXI and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GDAXI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор