PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.10% соответственно.

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^GDAXI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.41

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.71

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.62

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

2.56

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^GSPC

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-56.78%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.10%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.43%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-33.92%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.67%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-10.75%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.62%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^GSPC

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.36%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.93%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

20.68%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.80%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.63%

-0.33%