Сравнение ^GDAXI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^GSPC
Основные характеристики
^GDAXI:
1.85
^GSPC:
1.74
^GDAXI:
2.56
^GSPC:
2.35
^GDAXI:
1.32
^GSPC:
1.32
^GDAXI:
2.75
^GSPC:
2.62
^GDAXI:
10.04
^GSPC:
10.82
^GDAXI:
2.22%
^GSPC:
2.05%
^GDAXI:
12.02%
^GSPC:
12.77%
^GDAXI:
-72.68%
^GSPC:
-56.78%
^GDAXI:
-0.76%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.24% соответственно.
^GDAXI
1.82%
-0.66%
9.47%
21.95%
8.49%
7.10%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^GSPC
^GDAXI
^GSPC
Сравнение ^GDAXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^GSPC
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^GSPC
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.85%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.