Сравнение BXMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или VOO.
Основные характеристики
| BXMT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.10% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 11.57% |
| Макс. просадка | -97.98% | -33.99% |
| Current Drawdown | -77.26% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между BXMT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и VOO
С начала года, BXMT показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.22% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и VOO
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.85% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и VOO
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и VOO
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.