Сравнение BXMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.57% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.99% против 14.14% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 5.99%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. VOO — Ранг доходности на риск
BXMT
VOO
Сравнение BXMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.55 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.31 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BXMT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и VOO
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.02% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и VOO
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -33.99% | -63.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -11.98% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -24.52% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -33.99% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -5.55% | -63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -3.72% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.55% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и VOO
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.34% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 9.47% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 18.11% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 16.82% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 17.99% | +14.49% |