Сравнение BXMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.98% против 13.11% соответственно.
BXMT
-3.95%
-1.95%
10.53%
-6.49%
-2.94%
4.98%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| BXMT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 12.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.82% | 12.23% |
| Макс. просадка | -97.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -74.86% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BXMT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и VOO
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.49% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и VOO
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и VOO
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.