PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KREF с VYMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, KREF returned -11.76%/yr vs 12.40%/yr for VYMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KREF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.38%.

KREF

1 день
0.72%
1 месяц
8.49%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-13.19%
3 года*
-5.73%
5 лет*
-11.76%
10 лет*
—

VYMI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.28%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.17%
1 год
30.40%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-10.93%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-0.09%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.38%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%10.93%

Correlation

The correlation between KREF and VYMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.46

The correlation between KREF and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

KREF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.30

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.14

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.01

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

11.81

-12.54

KREF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KREF и VYMI

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-40.00%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-10.14%

-24.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-12.84%

-32.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-24.05%

-33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-1.97%

-46.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-6.28%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

2.58%

+15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VYMI

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

4.14%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

11.20%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.96%

13.27%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

14.87%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

16.61%

+14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VYMI

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.22%, что больше доходности VYMI в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.22%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.67%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

KREF and VYMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (9.72%) compared to VYMI (4.14%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор