PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.52% против 17.13% соответственно.

BWZ

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-1.27%
1 год
-1.21%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
-0.52%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.27%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between BWZ and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.10

The correlation between BWZ and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

BWZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.40

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.90

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.23

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

11.76

-12.21

BWZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и UGA

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-86.59%

+52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-20.32%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-26.68%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-38.11%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-75.89%

+50.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-5.75%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-36.61%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

7.30%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и UGA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.76%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

11.35%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

31.71%

-26.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

35.83%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

34.67%

-27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

37.23%

-30.29%

Сравнение комиссий BWZ и UGA

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и UGA

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.11%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -0.52% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

BWZ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for UGA.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор