PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.60% против 14.31% соответственно.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between BWZ and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.10

The correlation between BWZ and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

BWZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.73

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.25

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.17

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.39

-10.18

BWZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и UGA

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-86.59%

+52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-18.96%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-26.68%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-38.11%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-75.89%

+50.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-18.05%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-36.69%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.43%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и UGA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

9.24%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

30.57%

-25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

35.22%

-28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

34.45%

-26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

37.22%

-30.27%

Сравнение комиссий BWZ и UGA

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и UGA

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -0.60% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for UGA.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор