PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BWZFLIA
Дох-ть с нач. г.-2.65%1.67%
Дох-ть за 1 год3.33%6.87%
Дох-ть за 3 года-4.16%0.04%
Дох-ть за 5 лет-1.99%0.23%
Коэф-т Шарпа0.431.33
Коэф-т Сортино0.661.98
Коэф-т Омега1.081.25
Коэф-т Кальмара0.100.70
Коэф-т Мартина0.935.54
Индекс Язвы3.32%1.17%
Дневная вол-ть7.20%4.88%
Макс. просадка-34.22%-11.24%
Текущая просадка-27.32%-2.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BWZ и FLIA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FLIA

С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
2.93%
BWZ
FLIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и FLIA

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.93
FLIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIA, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.54

Сравнение коэффициента Шарпа BWZ и FLIA

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FLIA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
1.33
BWZ
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FLIA

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.36%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FLIA

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.02%
-2.82%
BWZ
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FLIA

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
1.17%
BWZ
FLIA