PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FLIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24%
3.59%
BWZ
FLIA

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.91%.


BWZ

С начала года

-4.36%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.24%

1 год

-0.58%

5 лет (среднегодовая)

-2.36%

10 лет (среднегодовая)

-1.81%

FLIA

С начала года

1.91%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

3.59%

1 год

5.88%

5 лет (среднегодовая)

0.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BWZFLIA
Коэф-т Шарпа-0.081.22
Коэф-т Сортино-0.061.80
Коэф-т Омега0.991.23
Коэф-т Кальмара-0.020.70
Коэф-т Мартина-0.164.97
Индекс Язвы3.56%1.18%
Дневная вол-ть7.14%4.82%
Макс. просадка-34.22%-11.24%
Текущая просадка-28.60%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и FLIA

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BWZ и FLIA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.081.22
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.061.80
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.23
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.70
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.164.97
BWZ
FLIA

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FLIA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
1.22
BWZ
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FLIA

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.40%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FLIA

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.48%
-2.59%
BWZ
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FLIA

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
1.04%
BWZ
FLIA