PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с FLIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с FLIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA).

BWZ и FLIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FLIA - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FLIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и FLIA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-1.66%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		0.35%2.12%2.42%7.17%-7.68%-1.98%1.37%7.58%-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 0.35%.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

FLIA

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.68%
1 год
2.47%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BNDXFLIA с MBBFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с IGOVFLIA с JEPI

Сравнение комиссий BWZ и FLIA

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. FLIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZFLIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.36

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.45

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. FLIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIA равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZFLIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.21

-0.24

Корреляция

Корреляция между BWZ и FLIA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FLIA

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FLIA в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.61%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FLIA

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FLIA.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZFLIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-11.24%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.04%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-9.42%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-1.46%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-3.86%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.62%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FLIA

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZFLIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.58%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

2.16%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

3.59%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.38%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.73%

+2.23%