SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) показал доход в -1.47% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWZ составила -0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BWZ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 янв. 2011 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2011 г. с доходностью -4.0%.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF: годовая альфа составляет -1.16%, бета — 0.09, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 02.02.2009.

• Этот ETF участвовал в 34.85% снижения S&P 500 Index, но только в 13.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BWZ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BWZ имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 34.23%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF составляет 23.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.