Сравнение BWZ с GEMD
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWZ returned 1.33%/yr vs 7.53%/yr for GEMD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и GEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью 1.69%.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
GEMD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWZ и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.24% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.69% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
Correlation
The correlation between BWZ and GEMD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. GEMD — Ранг доходности на риск
BWZ
GEMD
Сравнение BWZ c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.05 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.60 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и GEMD
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -24.56% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -4.64% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -7.69% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -1.01% | -21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -7.98% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.11% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и GEMD
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.26% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 4.66% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 5.62% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 9.86% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.86% | -2.92% |
Сравнение комиссий BWZ и GEMD
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и GEMD
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности GEMD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.71% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and GEMD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.76%) compared to GEMD (1.26%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GEMD's -24.56%.
On 3-year performance, GEMD leads with 7.53% vs 1.33% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 7.53% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.11% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while GEMD is Emerging Markets Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.39% for GEMD.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и GEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор