PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с GEMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWZ returned 2.03%/yr vs 8.14%/yr for GEMD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью 2.26%.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

GEMD

1 день
-0.04%
1 месяц
1.79%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.29%
1 год
10.81%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и GEMD

2026 (YTD)2025202420232022
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.24%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		2.26%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Correlation

The correlation between BWZ and GEMD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOBGEMD с BEMB

Доходность на риск

BWZ vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZGEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.92

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.83

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.34

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.83

-10.61

BWZ vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GEMD равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и GEMD

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-24.56%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-4.64%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-7.69%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-0.42%

-23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-8.09%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.10%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и GEMD

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеют волатильность 1.78% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.81%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.59%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

5.67%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

9.92%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

9.92%

-2.97%

Сравнение комиссий BWZ и GEMD

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и GEMD

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GEMD в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.65%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and GEMD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMD has higher volatility (1.81%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GEMD's -24.56%.

On 3-year performance, GEMD leads with 8.14% vs 2.03% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 8.14% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.

GEMD has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.12% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while GEMD is Emerging Markets Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.39% for GEMD.

GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и GEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор