PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с GEMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).

BWZ и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и GEMD

2026 (YTD)2025202420232022
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.18%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью -1.32%.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMDGEMD с BEMB

Сравнение комиссий BWZ и GEMD

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZGEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.38

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.94

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.01

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

8.23

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GEMD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.38

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.14

-0.17

Корреляция

Корреляция между BWZ и GEMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и GEMD

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности GEMD в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и GEMD

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GEMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-24.56%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-4.64%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-3.32%

-19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-8.48%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.13%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и GEMD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.02%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

4.14%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

6.52%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

10.08%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

10.08%

-3.12%