PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BWZFEMB
Дох-ть с нач. г.-2.65%-1.60%
Дох-ть за 1 год3.33%3.34%
Дох-ть за 3 года-4.16%0.03%
Дох-ть за 5 лет-1.99%-1.17%
Дох-ть за 10 лет-1.68%-0.48%
Коэф-т Шарпа0.430.30
Коэф-т Сортино0.660.53
Коэф-т Омега1.081.06
Коэф-т Кальмара0.100.19
Коэф-т Мартина0.930.91
Индекс Язвы3.32%3.32%
Дневная вол-ть7.20%9.95%
Макс. просадка-34.22%-30.44%
Текущая просадка-27.32%-11.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BWZ и FEMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FEMB

С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: -1.68% против -0.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.32%
BWZ
FEMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и FEMB

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.93
FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.91

Сравнение коэффициента Шарпа BWZ и FEMB

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FEMB равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
0.30
BWZ
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FEMB

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FEMB в 5.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.36%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.75%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FEMB

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.02%
-11.52%
BWZ
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FEMB

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеют волатильность 2.98% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.12%
BWZ
FEMB