PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с FEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

BWZ и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и FEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: -0.53% против 2.00% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с EMLCFEMB с FALNFEMB с FLRT

Сравнение комиссий BWZ и FEMB

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZFEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.55

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.13

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.86

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.60

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FEMB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.07

-0.10

Корреляция

Корреляция между BWZ и FEMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FEMB

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FEMB в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FEMB

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-30.44%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-7.58%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-27.85%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-30.44%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-5.97%

-16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-10.03%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.85%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FEMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.52%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

5.49%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

8.95%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

10.21%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

11.21%

-4.25%