PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и FEMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17%
-1.25%
BWZ
FEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

-0.59

FEMB:

-0.49

Коэф-т Сортино

BWZ:

-0.77

FEMB:

-0.64

Коэф-т Омега

BWZ:

0.91

FEMB:

0.93

Коэф-т Кальмара

BWZ:

-0.14

FEMB:

-0.29

Коэф-т Мартина

BWZ:

-1.04

FEMB:

-1.07

Индекс Язвы

BWZ:

3.92%

FEMB:

4.13%

Дневная вол-ть

BWZ:

6.94%

FEMB:

9.08%

Макс. просадка

BWZ:

-34.22%

FEMB:

-30.44%

Текущая просадка

BWZ:

-28.93%

FEMB:

-14.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWZ показывает доходность -4.80%, а FEMB немного выше – -4.72%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: -1.64% против -0.54% соответственно.


BWZ

С начала года

-4.80%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

0.16%

1 год

-4.24%

5 лет

-2.58%

10 лет

-1.64%

FEMB

С начала года

-4.72%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-4.50%

5 лет

-2.03%

10 лет

-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и FEMB

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.59-0.49
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.77-0.64
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.910.93
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21-0.29
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.04-1.07
BWZ
FEMB

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMB равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
-0.49
BWZ
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FEMB

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FEMB в 6.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.46%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
6.06%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FEMB

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.85%
-14.32%
BWZ
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FEMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.92%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92%
2.21%
BWZ
FEMB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab