PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и FEMB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.77%
-1.18%
BWZ
FEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

FEMB:

0.70

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

FEMB:

1.09

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

FEMB:

1.13

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

FEMB:

0.44

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

FEMB:

1.40

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

FEMB:

4.88%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

FEMB:

9.83%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

FEMB:

-30.44%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

FEMB:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: -0.50% против 0.53% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

5.49%

1 год

9.03%

5 лет

-0.43%

10 лет

-0.50%

FEMB

С начала года

8.36%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.48%

5 лет

2.76%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и FEMB

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMB: 0.85%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и FEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FEMB
Ранг риск-скорректированной доходности FEMB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
FEMB: 0.70
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
FEMB: 1.09
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWZ: 1.20
FEMB: 1.13
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.42
FEMB: 0.44
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
FEMB: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FEMB равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.70
BWZ
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FEMB

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FEMB в 5.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.84%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FEMB

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-8.03%
BWZ
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FEMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.38%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
5.10%
BWZ
FEMB