PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
-1.32%
BWZ
FEMB

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: -1.71% против -0.78% соответственно.


BWZ

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.71%

FEMB

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.32%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.27%

10 лет (среднегодовая)

-0.78%

Основные характеристики


BWZFEMB
Коэф-т Шарпа0.080.17
Коэф-т Сортино0.160.32
Коэф-т Омега1.021.04
Коэф-т Кальмара0.020.11
Коэф-т Мартина0.150.45
Индекс Язвы3.48%3.51%
Дневная вол-ть7.16%9.53%
Макс. просадка-34.22%-30.44%
Текущая просадка-28.02%-12.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и FEMB

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BWZ и FEMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.17
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.160.32
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.04
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.11
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.150.45
BWZ
FEMB

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FEMB равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
0.17
BWZ
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FEMB

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FEMB в 5.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.38%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.80%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FEMB

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.81%
-12.33%
BWZ
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FEMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.04%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.26%
BWZ
FEMB