PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с ISHG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).

BWZ и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.40%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWZ показывает доходность -1.47%, а ISHG немного выше – -1.40%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям ISHG по среднегодовой доходности: -0.56% против -0.25% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

ISHG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-1.20%
1 год
6.94%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOOISHG с VETY.L

Сравнение комиссий BWZ и ISHG

И BWZ, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZISHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.90

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.44

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.33

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

3.77

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ISHG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.09

+0.06

Корреляция

Корреляция между BWZ и ISHG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и ISHG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ISHG в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.05%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и ISHG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ISHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-37.24%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.02%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.15%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-25.56%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-23.32%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-18.40%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и ISHG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.62%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.30%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

7.73%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

7.56%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.95%

+0.01%