PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWZ с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с ISHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized while ISHG tracks the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs -0.14%/yr for ISHG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям ISHG по среднегодовой доходности: -0.52% против -0.14% соответственно.

BWZ

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-1.27%
1 год
-1.21%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
-0.52%

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.27%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between BWZ and ISHG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.79

The correlation between BWZ and ISHG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с IAGG
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.LISHG с VOO

Доходность на риск

BWZ vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.01

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.03

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.03

-0.43

BWZ vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ISHG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и ISHG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-37.24%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.02%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-8.21%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-22.29%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-25.56%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-23.10%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-18.46%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.34%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и ISHG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеют волатильность 1.76% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.97%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

6.51%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

7.59%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

6.92%

+0.02%

Сравнение комиссий BWZ и ISHG

И BWZ, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и ISHG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ISHG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.11%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and ISHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.76%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, ISHG leads with -0.14% vs -0.52% for BWZ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISHG has performed better with a -0.14% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ and ISHG have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWZ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.47% for ISHG.

BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: State Street and iShares.

ISHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор