PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с ISHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.27%
BWZ
ISHG

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BWZ имеют среднегодовую доходность -1.71%, а акции ISHG немного впереди с -1.68%.


BWZ

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.71%

ISHG

С начала года

-2.39%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

0.27%

1 год

0.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.86%

10 лет (среднегодовая)

-1.68%

Основные характеристики


BWZISHG
Коэф-т Шарпа0.080.16
Коэф-т Сортино0.160.28
Коэф-т Омега1.021.03
Коэф-т Кальмара0.020.03
Коэф-т Мартина0.150.36
Индекс Язвы3.48%2.90%
Дневная вол-ть7.16%6.40%
Макс. просадка-34.22%-37.26%
Текущая просадка-28.02%-30.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и ISHG

И BWZ, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BWZ и ISHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.16
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.160.28
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.03
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.020.03
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.150.36
BWZ
ISHG

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ISHG равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
0.16
BWZ
ISHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и ISHG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ISHG в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.38%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и ISHG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ISHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.02%
-30.11%
BWZ
ISHG

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и ISHG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
2.32%
BWZ
ISHG