Сравнение BWZ с ISHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).
BWZ и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или ISHG.
Основные характеристики
| BWZ | ISHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | -1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 3.33% | 4.68% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | -3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | -1.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.68% | -1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 0.93 | 1.52 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 7.20% | 6.60% |
| Макс. просадка | -34.22% | -37.26% |
| Текущая просадка | -27.32% | -29.33% |
Корреляция
Корреляция между BWZ и ISHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и ISHG
С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BWZ имеют среднегодовую доходность -1.68%, а акции ISHG немного впереди с -1.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и ISHG
И BWZ, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWZ c ISHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и ISHG
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ISHG в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.36% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | 0.09% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% | 0.42% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и ISHG
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ISHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и ISHG
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.