PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с ISHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и ISHG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWZ и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.03%
-12.59%
BWZ
ISHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

ISHG:

1.30

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

ISHG:

2.16

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

ISHG:

1.24

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

ISHG:

0.30

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

ISHG:

2.70

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

ISHG:

3.59%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

ISHG:

7.48%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

ISHG:

-37.24%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

ISHG:

-24.64%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям ISHG по среднегодовой доходности: -0.50% против -0.25% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

5.49%

1 год

9.03%

5 лет

-0.43%

10 лет

-0.50%

ISHG

С начала года

9.80%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

6.12%

1 год

10.08%

5 лет

0.01%

10 лет

-0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и ISHG

И BWZ, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISHG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и ISHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

ISHG
Ранг риск-скорректированной доходности ISHG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
ISHG: 1.30
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
ISHG: 2.16
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWZ: 1.20
ISHG: 1.24
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.28
ISHG: 0.30
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
ISHG: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.30
BWZ
ISHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и ISHG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ISHG в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
2.33%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и ISHG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ISHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.02%
-24.64%
BWZ
ISHG

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и ISHG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.38%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
3.84%
BWZ
ISHG