Сравнение BWZ с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BWZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или BNDX.
Основные характеристики
| BWZ | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 3.33% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | -1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.68% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.93 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 7.20% | 4.21% |
| Макс. просадка | -34.22% | -16.23% |
| Текущая просадка | -27.32% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между BWZ и BNDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и BNDX
С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.68% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и BNDX
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и BNDX
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.36% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | 0.09% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и BNDX
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и BNDX
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.