PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
3.66%
BWZ
BNDX

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.71% против 2.01% соответственно.


BWZ

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.71%

BNDX

С начала года

3.11%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.66%

1 год

7.12%

5 лет (среднегодовая)

-0.03%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

Основные характеристики


BWZBNDX
Коэф-т Шарпа0.081.76
Коэф-т Сортино0.162.66
Коэф-т Омега1.021.31
Коэф-т Кальмара0.020.65
Коэф-т Мартина0.156.35
Индекс Язвы3.48%1.14%
Дневная вол-ть7.16%4.11%
Макс. просадка-34.22%-16.23%
Текущая просадка-28.02%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и BNDX

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BWZ и BNDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.081.76
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.162.66
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.31
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.020.65
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.156.35
BWZ
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
1.76
BWZ
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BNDX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BNDX в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.38%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BNDX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.98%
-4.49%
BWZ
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BNDX

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
0.78%
BWZ
BNDX