PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

BWZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -0.53% против 1.75% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий BWZ и BNDX

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.85

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.10

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.61

-0.64

Корреляция

Корреляция между BWZ и BNDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BNDX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BNDX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-16.23%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.93%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-15.86%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-16.23%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-1.99%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-3.10%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.72%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BNDX

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.74%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

2.29%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

3.21%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.81%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.05%

+2.91%