PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.19%
32.54%
BWZ
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -0.50% против 1.95% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

5.49%

1 год

9.03%

5 лет

-0.43%

10 лет

-0.50%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.44%

5 лет

0.13%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и BNDX

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWZ: 1.20
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.32
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.64
BWZ
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BNDX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BNDX в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BNDX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-2.74%
BWZ
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BNDX

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
1.14%
BWZ
BNDX