PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
2.65%
BWZ
SCHP

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -1.71% против 2.18% соответственно.


BWZ

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.71%

SCHP

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.74%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

Основные характеристики


BWZSCHP
Коэф-т Шарпа0.081.23
Коэф-т Сортино0.161.82
Коэф-т Омега1.021.22
Коэф-т Кальмара0.020.50
Коэф-т Мартина0.155.30
Индекс Язвы3.48%1.14%
Дневная вол-ть7.16%4.92%
Макс. просадка-34.22%-14.26%
Текущая просадка-28.02%-6.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и SCHP

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BWZ и SCHP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.081.23
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.161.82
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.22
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.020.50
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.155.30
BWZ
SCHP

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
1.23
BWZ
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SCHP

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SCHP в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.38%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.83%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SCHP

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.02%
-6.59%
BWZ
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SCHP

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
1.09%
BWZ
SCHP