PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

BWZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -0.53% против 2.56% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с TLT
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Сравнение комиссий BWZ и SCHP

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

3.07

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.50

-0.53

Корреляция

Корреляция между BWZ и SCHP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SCHP

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SCHP

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-14.26%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.78%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-14.26%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-14.26%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-1.35%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-3.97%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.94%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SCHP

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.36%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

2.22%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

4.04%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.13%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.60%

+1.36%