Сравнение BWZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BWZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или SCHP.
Основные характеристики
| BWZ | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 3.33% | 7.51% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | -2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.68% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 0.93 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 7.20% | 5.06% |
| Макс. просадка | -34.22% | -14.26% |
| Текущая просадка | -27.32% | -6.09% |
Корреляция
Корреляция между BWZ и SCHP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и SCHP
С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -1.68% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и SCHP
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и SCHP
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SCHP в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.36% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | 0.09% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.81% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и SCHP
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и SCHP
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.