Сравнение BWZ с SCHP
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 2.55%/yr for SCHP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -0.60% против 2.55% соответственно.
BWZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -0.60%
SCHP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам BWZ и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.96% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.15% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BWZ and SCHP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.25 |
Over the past year, BWZ and SCHP have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск
BWZ
SCHP
Сравнение BWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.92 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.68 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и SCHP
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -14.26% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -1.93% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -4.48% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -14.26% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -14.26% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.44% | -0.70% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -3.92% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.65% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и SCHP
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.25% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.40% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 3.36% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 6.11% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.59% | +1.35% |
Сравнение комиссий BWZ и SCHP
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и SCHP
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHP в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.00% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and SCHP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.78%) compared to SCHP (1.25%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.55% vs -0.60% for BWZ. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.55% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
SCHP has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.12% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.03% for SCHP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор