PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и SCHP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.39%
48.43%
BWZ
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

SCHP:

1.53

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

SCHP:

2.16

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

SCHP:

1.27

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

SCHP:

0.67

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

SCHP:

4.62

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

SCHP:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -0.43% против 2.34% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

5.49%

1 год

8.59%

5 лет

-0.31%

10 лет

-0.43%

SCHP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.48%

5 лет

1.56%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и SCHP

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
SCHP: 1.53
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
SCHP: 2.16
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWZ: 1.20
SCHP: 1.27
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.28
SCHP: 0.67
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
SCHP: 4.62

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.53
BWZ
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SCHP

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SCHP

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.02%
-3.99%
BWZ
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SCHP

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
2.18%
BWZ
SCHP