PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с BWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds from State Street - BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized while BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs -1.40%/yr for BWX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: -0.60% против -1.40% соответственно.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

BWX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-4.10%
3 года*
0.68%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
-1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-2.90%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between BWZ and BWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.77

The correlation between BWZ and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT

Доходность на риск

BWZ vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.54

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.72

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.67

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.28

+0.49

BWZ vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BWX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-34.05%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-6.16%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-10.22%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-30.78%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-34.05%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-24.74%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-10.08%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.22%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BWX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.09%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.98%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.69%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

9.70%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

8.67%

-1.72%

Сравнение комиссий BWZ и BWX

И BWZ, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BWX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BWX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.40%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and BWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.09%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, BWZ leads with -0.60% vs -1.40% for BWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.60% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ and BWX have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.12% for BWZ.

BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007).

BWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор