PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с BWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BWZBWX
Дох-ть с нач. г.-2.65%-3.48%
Дох-ть за 1 год3.33%4.92%
Дох-ть за 3 года-4.16%-7.26%
Дох-ть за 5 лет-1.99%-3.66%
Дох-ть за 10 лет-1.68%-1.46%
Коэф-т Шарпа0.430.45
Коэф-т Сортино0.660.71
Коэф-т Омега1.081.09
Коэф-т Кальмара0.100.14
Коэф-т Мартина0.930.91
Индекс Язвы3.32%4.46%
Дневная вол-ть7.20%8.94%
Макс. просадка-34.22%-34.00%
Текущая просадка-27.32%-26.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BWZ и BWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BWX

С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BWX по среднегодовой доходности: -1.68% против -1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
4.15%
BWZ
BWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и BWX

И BWZ, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.93
BWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.91

Сравнение коэффициента Шарпа BWZ и BWX

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
0.45
BWZ
BWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BWX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности BWX в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.36%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.92%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BWX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке BWX в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.32%
-26.09%
BWZ
BWX

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BWX

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеют волатильность 2.98% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
2.89%
BWZ
BWX