PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с BWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds from State Street - BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized while BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.49%/yr vs -1.28%/yr for BWX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: -0.49% против -1.28% соответственно.

BWZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.04%
3 года*
2.58%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.49%

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.62%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between BWZ and BWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.77

The correlation between BWZ and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT

Доходность на риск

BWZ vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.30

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.38

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.37

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

-0.76

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.05

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BWX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-34.05%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-6.16%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-10.22%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-31.25%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-34.05%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-23.98%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-10.05%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.00%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BWX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.41%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

5.79%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

7.70%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

9.69%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

8.66%

-1.71%

Сравнение комиссий BWZ и BWX

И BWZ, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BWX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BWX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.10%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and BWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.41%) compared to BWZ (1.83%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, BWZ leads with -0.49% vs -1.28% for BWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.49% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ and BWX have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.10% for BWZ.

BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007).

BWZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор