PortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с BWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWZ и BWX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.03%
9.57%
BWZ
BWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWZ:

1.09

BWX:

0.91

Коэф-т Сортино

BWZ:

1.75

BWX:

1.47

Коэф-т Омега

BWZ:

1.20

BWX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BWZ:

0.28

BWX:

0.28

Коэф-т Мартина

BWZ:

2.12

BWX:

1.72

Индекс Язвы

BWZ:

4.01%

BWX:

4.77%

Дневная вол-ть

BWZ:

7.80%

BWX:

9.04%

Макс. просадка

BWZ:

-34.23%

BWX:

-34.00%

Текущая просадка

BWZ:

-23.02%

BWX:

-22.24%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: -0.50% против -0.64% соответственно.


BWZ

С начала года

8.89%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

5.49%

1 год

9.03%

5 лет

-0.43%

10 лет

-0.50%

BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.43%

10 лет

-0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и BWX

И BWZ, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWZ и BWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWZ c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWZ: 1.09
BWX: 0.91
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWZ: 1.75
BWX: 1.47
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWZ: 1.20
BWX: 1.17
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWZ: 0.28
BWX: 0.28
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWZ: 2.12
BWX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.91
BWZ
BWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BWX

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности BWX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.29%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BWX

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке BWX в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.02%
-22.24%
BWZ
BWX

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BWX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 3.38%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.38%
4.48%
BWZ
BWX