PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с IEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

BWZ и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.53% против 1.35% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB

Сравнение комиссий BWZ и IEI

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.09

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.64

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.78

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

5.68

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.71

-0.74

Корреляция

Корреляция между BWZ и IEI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IEI

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IEI

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-14.60%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.20%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-13.88%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-14.60%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-1.57%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-2.68%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.69%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IEI

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.25%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

2.06%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

3.44%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.75%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

3.93%

+3.03%