PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с IEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.49%/yr vs 1.28%/yr for IEI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.49% против 1.28% соответственно.

BWZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.04%
3 года*
2.58%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.49%

IEI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.62%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.42%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between BWZ and IEI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.24

Over the past year, BWZ and IEI have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

BWZ vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.09

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.65

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.32

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

3.96

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.09

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.70

-0.72

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IEI

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-14.60%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.50%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-3.66%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-13.88%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-14.60%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-1.85%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-2.67%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.83%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IEI

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.91%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.13%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

3.04%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

4.77%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

3.93%

+3.02%

Сравнение комиссий BWZ и IEI

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IEI

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.10%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and IEI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.83%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, IEI leads with 1.28% vs -0.49% for BWZ. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.28% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.10% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while IEI is Government Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.15% for IEI.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор