Сравнение BWZ с IEF
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.52% против 0.53% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
IEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам BWZ и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.63% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between BWZ and IEF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.20 |
Over the past year, BWZ and IEF have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. IEF — Ранг доходности на риск
BWZ
IEF
Сравнение BWZ c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.84 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.12 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и IEF
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -23.93% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -4.07% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -7.71% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -21.40% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -23.93% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -11.32% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -5.37% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.61% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и IEF
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.48% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 3.61% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 4.70% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 7.71% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 6.61% | +0.33% |
Сравнение комиссий BWZ и IEF
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и IEF
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and IEF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.76%) compared to IEF (1.48%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -0.52% for BWZ. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.11% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while IEF is Government Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор