PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

BWZ и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.53% против 0.78% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий BWZ и IEF

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.66

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

2.98

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.51

-0.54

Корреляция

Корреляция между BWZ и IEF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IEF

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IEF

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-23.93%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-3.22%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.40%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-23.93%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-10.96%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-5.30%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.29%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IEF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.91%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

3.22%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

5.35%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

7.70%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.63%

+0.33%