PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWZ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.52% против 7.61% соответственно.

BWZ

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-1.27%
1 год
-1.21%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
-0.52%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.27%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between BWZ and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.18

The correlation between BWZ and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

BWZ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.60

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.20

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.00

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

6.66

-7.12

BWZ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и GSG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-89.62%

+55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-18.81%

+13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-18.81%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-29.12%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-57.64%

+32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-59.56%

+36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-63.68%

+47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.63%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и GSG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.76%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.17%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

21.54%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

23.48%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

22.80%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

22.00%

-15.06%

Сравнение комиссий BWZ и GSG

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и GSG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.11%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -0.52% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

BWZ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GSG.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while GSG is Commodities. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор