Сравнение BWZ с GLD
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.52% против 11.13% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам BWZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between BWZ and GLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
BWZ
GLD
Сравнение BWZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.67 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и GLD
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -45.56% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -26.40% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -26.40% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -26.40% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -26.40% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -26.40% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -16.19% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 11.04% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.76%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 6.59% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 24.21% | -19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 28.00% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 18.41% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 16.11% | -9.17% |
Сравнение комиссий BWZ и GLD
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и GLD
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and GLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -0.52% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
BWZ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GLD.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while GLD is Gold. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор