Сравнение BWZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold Shares (GLD).
BWZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.47% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.56% против 13.92% соответственно.
BWZ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- -0.56%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и GLD
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
BWZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
BWZ
GLD
Сравнение BWZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.79 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.21 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.68 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 9.90 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.79 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.22 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BWZ и GLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и GLD
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.05% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и GLD
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -45.56% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -19.21% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -21.03% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -22.00% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -13.23% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -16.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.20% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.80%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 11.06% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 24.30% | -19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 27.80% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 17.74% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 15.87% | -8.91% |