PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с GLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.60% против 11.59% соответственно.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
GLD
SPDR Gold Shares		-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between BWZ and GLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BWZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.78

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.13

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.87

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2.35

-3.13

BWZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и GLD

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-45.56%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-24.46%

+19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-24.46%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-24.46%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-24.46%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-23.91%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-16.17%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

9.10%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

8.18%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

24.38%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

27.57%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

18.24%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

16.04%

-9.09%

Сравнение комиссий BWZ и GLD

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и GLD

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and GLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.18%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -0.60% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for GLD.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while GLD is Gold. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор