Сравнение BWZ с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
BWZ и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWZ и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.18% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.53% против 9.07% соответственно.
BWZ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- -0.53%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и EWZ
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
BWZ vs. EWZ — Ранг доходности на риск
BWZ
EWZ
Сравнение BWZ c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWZ | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.12 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.68 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.94 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.14 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWZ | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.12 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BWZ и EWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и EWZ
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.06% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и EWZ
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWZ | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -77.25% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -11.44% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -32.24% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -56.99% | +32.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -15.89% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -36.09% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.30% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и EWZ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWZ | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 11.12% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 19.72% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 25.98% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 27.76% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 34.34% | -27.38% |