PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.49%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.49% против 1.58% соответственно.

BWZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.04%
3 года*
2.58%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.49%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.62%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between BWZ and BND is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.24

Over the past year, BWZ and BND have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

BWZ vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.36

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.03

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.92

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

5.80

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.36

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.59

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BND

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-18.58%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.68%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-5.92%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-17.91%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-18.58%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-2.37%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-3.06%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.88%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BND

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.23%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.66%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

3.78%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

6.02%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

5.53%

+1.42%

Сравнение комиссий BWZ и BND

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BND

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.10%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and BND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.83%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.58% vs -0.49% for BWZ. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.58% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

BND has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.10% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while BND is Total Bond Market. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор