PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BWZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.53% против 1.68% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий BWZ и BND

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

BWZ vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.75

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.78

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.59

-0.62

Корреляция

Корреляция между BWZ и BND составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BND

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BND

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-18.58%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.44%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-17.91%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-18.58%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-2.54%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-3.07%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.90%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BND

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.63%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

2.52%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

4.30%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.00%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.52%

+1.44%