Сравнение BWBIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и PALDX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BWBIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
BWBIX
PALDX
Сравнение BWBIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.26 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.86 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.82 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.67 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и PALDX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и PALDX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -26.16% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.20% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -20.47% | -18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.16% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.16% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.72% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и PALDX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.74% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 6.16% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 11.65% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 12.11% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 12.76% | +10.55% |