Сравнение BWBIX с BREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и BREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
BREIX Baron Real Estate Fund | -5.39% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BREIX с доходностью -5.39%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
BREIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и BREIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.
Доходность на риск
BWBIX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
BREIX
Сравнение BWBIX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.66 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и BREIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и BREIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BREIX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.01% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и BREIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, примерно равная максимальной просадке BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -38.47% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.86% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -33.93% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -10.28% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -7.59% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.41% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и BREIX
Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 5.39%, в то время как у Baron Real Estate Fund (BREIX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.13% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.91% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 20.02% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.71% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 21.15% | +2.16% |