Сравнение BREIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BREIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | -5.39% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.06% соответственно.
BREIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 10.64%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и SPY
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BREIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BREIX
SPY
Сравнение BREIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.96 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.49 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 7.27 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BREIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и SPY
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.01% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и SPY
Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -55.19% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.05% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -24.50% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.47% | -33.72% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -5.53% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -9.09% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.54% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и SPY
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.35% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.50% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 19.06% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.06% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.92% | +3.23% |