Сравнение BREIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или SPY.
Основные характеристики
| BREIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.94 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 12.27% |
| Макс. просадка | -42.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и SPY
С начала года, BREIX показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.45% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и SPY
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и SPY
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и SPY
Максимальная просадка BREIX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и SPY
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.