PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BREIX с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с PFFR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или PFFR.

Корреляция

Корреляция между BREIX и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BREIX и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BREIX:

0.26

PFFR:

0.91

Коэф-т Сортино

BREIX:

0.52

PFFR:

1.36

Коэф-т Омега

BREIX:

1.06

PFFR:

1.18

Коэф-т Кальмара

BREIX:

0.23

PFFR:

0.74

Коэф-т Мартина

BREIX:

0.71

PFFR:

2.12

Индекс Язвы

BREIX:

7.96%

PFFR:

3.92%

Дневная вол-ть

BREIX:

21.21%

PFFR:

8.79%

Макс. просадка

BREIX:

-38.47%

PFFR:

-53.02%

Текущая просадка

BREIX:

-12.04%

PFFR:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 1.10%.

BREIX

С начала года

-4.72%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

-8.62%

1 год

5.44%

5 лет

14.27%

10 лет

8.75%

PFFR

С начала года

1.10%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-1.85%

1 год

7.99%

5 лет

6.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BREIX и PFFR

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BREIX и PFFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг риск-скорректированной доходности BREIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BREIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BREIX c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и PFFR

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PFFR в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BREIX
Baron Real Estate Fund		0.42%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%14.04%12.19%4.71%0.62%1.96%0.32%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		7.90%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и PFFR

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и PFFR

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...