Сравнение BREIX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или FTEC.
Основные характеристики
| BREIX | FTEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | 27.38% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 41.78% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 12.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 22.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 20.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.94 | 10.28 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 21.15% |
| Макс. просадка | -42.73% | -34.95% |
| Текущая просадка | -3.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и FTEC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и FTEC
С начала года, BREIX показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 5.45% против 20.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и FTEC
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и FTEC
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTEC в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.62% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и FTEC
Максимальная просадка BREIX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и FTEC
Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund (BREIX) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.