Сравнение BREIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BREIX и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREIX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | -5.39% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции BREIX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 10.64% против 5.98% соответственно.
BREIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 10.64%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и XLRE
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
BREIX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
BREIX
XLRE
Сравнение BREIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREIX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.37 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BREIX и XLRE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и XLRE
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.01% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и XLRE
Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -38.83% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.88% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -34.12% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.47% | -38.83% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -8.69% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -9.72% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.39% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и XLRE
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.66% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.62% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.32% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.04% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.40% | +0.75% |