Сравнение BREIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или XLRE.
Основные характеристики
| BREIX | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | 9.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 28.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 5.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.94 | 6.64 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 17.00% |
| Макс. просадка | -42.73% | -38.83% |
| Текущая просадка | -3.06% | -9.66% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и XLRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и XLRE
С начала года, BREIX показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 9.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и XLRE
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и XLRE
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XLRE в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.24% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и XLRE
Максимальная просадка BREIX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и XLRE
Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund (BREIX) составляет 5.06%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.