Сравнение BREIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или XLRE.
Основные характеристики
| BREIX | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.57% | -9.05% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 0.22% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.90% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 18.50% |
| Макс. просадка | -38.47% | -38.83% |
| Current Drawdown | -12.84% | -24.62% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и XLRE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и XLRE
С начала года, BREIX показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью -9.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и XLRE
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и XLRE
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLRE в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.44% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 14.04% | 12.19% | 4.71% | 0.62% | 1.96% | 0.32% | 0.24% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.69% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и XLRE
Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и XLRE
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.