PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Prologis, Inc. (PLD).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.79% соответственно.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с FTECBREIX с VWINXBREIX с PFFR
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

BREIX vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.90

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.36

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.16

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

4.97

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.29

Корреляция

Корреляция между BREIX и PLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и PLD

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и PLD

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-84.70%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-20.10%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-43.30%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

-43.30%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-12.84%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-17.43%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.71%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и PLD

Baron Real Estate Fund (BREIX) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 6.13% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

14.77%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

26.64%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

26.84%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

26.92%

-5.77%