Сравнение BREIX с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Prologis, Inc. (PLD).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или PLD.
Основные характеристики
| BREIX | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | -12.66% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 12.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | -5.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 8.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 7.94 | 1.06 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 11.03% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 25.69% |
| Макс. просадка | -42.73% | -84.70% |
| Текущая просадка | -3.06% | -29.40% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и PLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и PLD
С начала года, BREIX показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.45% против 13.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и PLD
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PLD в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и PLD
Максимальная просадка BREIX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и PLD
Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund (BREIX) составляет 5.06%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что BREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.