PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с CSRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции BREIX превзошли акции CSRSX по среднегодовой доходности: 10.64% против 6.12% соответственно.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINXBREIX с PFFR
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslxCSRSX с FRESX

Сравнение комиссий BREIX и CSRSX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CSRSX в 0.88%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

BREIX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.16

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.32

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.31

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.05

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между BREIX и CSRSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и CSRSX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и CSRSX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-72.51%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.35%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-31.65%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

-41.66%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-6.55%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-9.87%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.30%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и CSRSX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.45%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.79%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

16.04%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.63%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.56%

+0.59%